Global crises and market turmoil : exploring financial contagion

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Mendes, Guilherme Luís Simões
Data de Publicação: 2023
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: eng
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.5/29581
Resumo: Mestrado Bolonha em Mathematical Finance
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spelling Global crises and market turmoil : exploring financial contagionFinancial ContagionVAR ModelsMultivariate GARCH ModelsMarket ShocksTime Series AnalysisMestrado Bolonha em Mathematical FinanceThis study investigates the financial contagion effects of the COVID-19 pandemic and Russia’s invasion of Ukraine on global stock markets. The research focuses on five key stock market indices: SSE (Shanghai Stock Exchange), MOEX (Moscow Exchange), SX5E (Euro Stoxx 50), SPX (S&P 500), and NIFTY50 (National Stock Exchange Fifty). Utilizing the Vector Autoregressive Multivariate General Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (VAR-MGARCH) modelling aproach, the study analyzes the conditional standard deviations and correlations between these indices to provide insights into their volatility and interdependencies. The findings reveal significant increases in volatility across all indices during the initial outbreak and global spread of the COVID-19 virus and the subsequent Russian invasion of Ukraine. The study also observes distinct patterns in the correlations among the indices, shedding light on their interdependencies and the potential for financial spillover effects. The results underscore the interconnectedness of global financial markets and the potential for localized economic events to have far-reaching impacts, providing crucial insights for investors, policymakers, and financial regulators. The study concludes by highlighting the importance of international cooperation in managing financial contagion and the need for effective risk management strategies in the face of global crises.Instituto Superior de Economia e GestãoSobreira, NunoRepositório da Universidade de LisboaMendes, Guilherme Luís Simões2023-12-12T10:53:49Z2023-112023-11-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.5/29581engMendes, Guilherme Luís Simões (2023). “Global crises and market turmoil : exploring financial contagion”. Dissertação de Mestrado. Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestãoinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-12-17T01:31:40Zoai:www.repository.utl.pt:10400.5/29581Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-20T00:54:40.917234Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
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