The Brexit : a case of financial contagion?

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Saerri, Guglielmo
Data de Publicação: 2019
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: eng
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.5/18042
Resumo: Mestrado em Finanças
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spelling The Brexit : a case of financial contagion?Contágio financeiroséries temporaisFinancial contagiontime-series analysisMestrado em FinançasO objetivo do trabalho é entender se o Brexit pode ser visto como um choque capaz de provocar contágio financeiro nos mercados bolsistas europeus. O contágio financeiro é definido como um aumento significativo nas correlações cross-market e nas volatilidades após um choque. Para testar a hipótese de contágio procedeu-se com a estimação das correlações e dos DP condicionais por meio de um modelo VAR-MGARCH: obteve-se evidência empírica de que o Brexit causou contágio financeiro.The objective of this work is to understand if the Brexit can be considered as a shock capable of causing financial contagion in the European stock markets. Financial contagion is defined as a significant increase in cross-market correlations and volatilities after a shock. To test the hypothesis of contagion I estimated the conditional correlations and standard deviations through a VAR-MGARCH model: I got empirical evidence of financial contagion caused by the Brexit.Instituto Superior de Economia e GestãoSobreira, NunoRepositório da Universidade de LisboaSaerri, Guglielmo2019-06-14T10:07:02Z2019-052019-05-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.5/18042engSaerri, Guglielmo (2019). "The Brexit : a case of financial contagion?". Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-03-06T14:47:40Zoai:www.repository.utl.pt:10400.5/18042Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T17:03:09.717796Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
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