Modelos vectoriais ARMA : estudo e potencialidades
Autor(a) principal: | |
---|---|
Data de Publicação: | 1997 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) |
Texto Completo: | http://hdl.handle.net/10400.5/21745 |
Resumo: | Mestrado em Matemática Aplicada à Economia e Gestão |
id |
RCAP_823c40ce916391698314cf0177fd0514 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:www.repository.utl.pt:10400.5/21745 |
network_acronym_str |
RCAP |
network_name_str |
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) |
repository_id_str |
7160 |
spelling |
Modelos vectoriais ARMA : estudo e potencialidadesséries cronológicas multivariadasmatriz de correlaçãofunção matriz de correlação parcial desfasadaidentificaçãomodelos vectoriais ARMAestimaçãoprevisãomultivariate time seriescorrelation matrixpartial lag correlation matrix functionidentificationvectorial ARMA modelsestimationforecastingMestrado em Matemática Aplicada à Economia e GestãoNeste trabalho vai-se proceder ao estudo e à aplicação prática sobre sucessões cronológicas reais dos modelos vectoriais ARMA. Estes modelos generalizam os modelos univariados ARMA e os modelos multivariados de função transferência, tendo vantagem sobre estes últimos porque permitem a análise conjunta de sucessões cronológicas que apresentam efeito de feedback. E de esperar que a modelação conjunta de sucessões potencie a capacidade de as descrever, obtendo-se ganhos significativos em termos previsionais. Deste modo, procerder-se-á ao estudo, com base na análise de dois exemplos concretos, do comportamento dos modelos vectoriais ARMA, conffontando-os com os resultados obtidos pelos modelos univariados e pelos modelos de função transferência.The aim of this work is to present the methodology of the vectorial ARMA models applied to real time series. These models are generalisations of the univariate ARMA models and of the multivariate transfer function models. The advantage of the vectorial ARMA modelling is to allow the joint analysis of the time series which exhibit feedback effects. It is our intention to show that this joint modelization increases the capacity of describing and forecasting. The application was made with the use of two real examples comparing the results ffom the vectorial ARMA, the univariate and the transfer function modelling.Instituto Superior de Economia e GestãoMuller, DanielRepositório da Universidade de LisboaMartinho, Carla Alexandra Lopes2021-09-06T14:20:54Z19971997-01-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.5/21745porMartinho, Carla Alexandra Lopes (1997). "Modelos vectoriais ARMA : estudo e potencialidades". Dissertação de Mestrado. Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-03-06T14:51:17Zoai:www.repository.utl.pt:10400.5/21745Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T17:06:16.696467Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse |
dc.title.none.fl_str_mv |
Modelos vectoriais ARMA : estudo e potencialidades |
title |
Modelos vectoriais ARMA : estudo e potencialidades |
spellingShingle |
Modelos vectoriais ARMA : estudo e potencialidades Martinho, Carla Alexandra Lopes séries cronológicas multivariadas matriz de correlação função matriz de correlação parcial desfasada identificação modelos vectoriais ARMA estimação previsão multivariate time series correlation matrix partial lag correlation matrix function identification vectorial ARMA models estimation forecasting |
title_short |
Modelos vectoriais ARMA : estudo e potencialidades |
title_full |
Modelos vectoriais ARMA : estudo e potencialidades |
title_fullStr |
Modelos vectoriais ARMA : estudo e potencialidades |
title_full_unstemmed |
Modelos vectoriais ARMA : estudo e potencialidades |
title_sort |
Modelos vectoriais ARMA : estudo e potencialidades |
author |
Martinho, Carla Alexandra Lopes |
author_facet |
Martinho, Carla Alexandra Lopes |
author_role |
author |
dc.contributor.none.fl_str_mv |
Muller, Daniel Repositório da Universidade de Lisboa |
dc.contributor.author.fl_str_mv |
Martinho, Carla Alexandra Lopes |
dc.subject.por.fl_str_mv |
séries cronológicas multivariadas matriz de correlação função matriz de correlação parcial desfasada identificação modelos vectoriais ARMA estimação previsão multivariate time series correlation matrix partial lag correlation matrix function identification vectorial ARMA models estimation forecasting |
topic |
séries cronológicas multivariadas matriz de correlação função matriz de correlação parcial desfasada identificação modelos vectoriais ARMA estimação previsão multivariate time series correlation matrix partial lag correlation matrix function identification vectorial ARMA models estimation forecasting |
description |
Mestrado em Matemática Aplicada à Economia e Gestão |
publishDate |
1997 |
dc.date.none.fl_str_mv |
1997 1997-01-01T00:00:00Z 2021-09-06T14:20:54Z |
dc.type.status.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.type.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/masterThesis |
format |
masterThesis |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.uri.fl_str_mv |
http://hdl.handle.net/10400.5/21745 |
url |
http://hdl.handle.net/10400.5/21745 |
dc.language.iso.fl_str_mv |
por |
language |
por |
dc.relation.none.fl_str_mv |
Martinho, Carla Alexandra Lopes (1997). "Modelos vectoriais ARMA : estudo e potencialidades". Dissertação de Mestrado. Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão. |
dc.rights.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.none.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.publisher.none.fl_str_mv |
Instituto Superior de Economia e Gestão |
publisher.none.fl_str_mv |
Instituto Superior de Economia e Gestão |
dc.source.none.fl_str_mv |
reponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação instacron:RCAAP |
instname_str |
Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação |
instacron_str |
RCAAP |
institution |
RCAAP |
reponame_str |
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) |
collection |
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) |
repository.name.fl_str_mv |
Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação |
repository.mail.fl_str_mv |
|
_version_ |
1799131155925041152 |