Modelagem actuarial em provisões para sinistros

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Muratori, Germano de Araújo
Data de Publicação: 2008
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.5/25285
Resumo: Mestrado em Ciências Actuariais
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spelling Modelagem actuarial em provisões para sinistrosprovisões para sinistroschain-laddermodelos lineares generalizadosbootstraperro de prediçãoclaims reservingchain-ladder techniquegeneralized linear modelsprediction errorMestrado em Ciências ActuariaisNo Brasil, a estabilização da moeda em 1994, tornou possível a realização de analises financeiras e atuariais de maior confiabilidade. Este fato contribuiu para o aumento do interesse em ferramentas estatísticas capazes de estimar e avaliar reservas. Este trabalho considera algumas ferramentas utilizadas para estimar provisões para sinistros e verificar a sua variabilidade. Para isto, a técnica de bootstrap é usada juntamente com Modelos Lineares Generalizados . O objetivo é constituir uma reserva com o maior grau de confiança possível, já que se trata de um montante de grande relevância entre as responsabilidades de uma sociedade seguradora. Dentro da vasta gama de modelos estocásticos existentes, seleccionou-se um sub-conjunto que assenta em duas particularidades: uma estreita ligação com os modelos lineares generalizados e o fato de originar estimativa em linha com aquelas que a técnica chain-ladder produz o que facilita a sua utilização nas empressa seguradoras. As técnicas são ilustradas com exemplos e discussões de várias questões, em particular o conceito de melhor estimativa.In Brazil, the stabilization of the currency in 1994, made it possible to analyze financial and actuarial data in a more reliable way. This fact contributed to the increase interest of statistical tools capable to estimate and to evaluate claim reserves. This work takes in consideration some tools used to estimate claims reserving and to verify its variability. To acomplish this goal, the bootstrap technique is used simultaneously with Generalized Linear Models. The objective is to constitute a reservation (provision) with the largest degree of confidence, since it is an amount of great relevance among the responsibilities of an insurance company. Inside of the vast range of stochastics models existent, chosen a sub-group that seats in two particularities: a narrow connection with the genelalized linear models and the point of originating estimates in line with those that the chain-ladder technique produces, what facilitates íts use into insurance company. The techniques are illustrated with examples and discussions of several issues, in particular, the concept of best estimate.Instituto Superior de Economia e GestãoSilva, João Andrade eRepositório da Universidade de LisboaMuratori, Germano de Araújo2022-08-29T13:00:42Z2008-052008-05-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.5/25285porMuratori, Germano de Araújo (2008). “Modelagem actuarial em provisões para sinistros”. Dissertação de Mestrado. Universidade Técnica de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestãoinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-03-06T14:54:51Zoai:www.repository.utl.pt:10400.5/25285Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T17:09:11.374974Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
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