Aplicação de método estocástico no cálculo das provisões de sinistros

• Autor(a) principal: Moreira, Guilherme Rodovalho Fernandes [UNIFESP]
• Data de Publicação: 2020
• Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional da UNIFESP
• Texto Completo: https://repositorio.unifesp.br/handle/11600/60986
• topic: Provisões Técnicas; IBNP; Distribuição de Probabilidade; Chain Ladder; Bootstrap; Capital Baseado em Risco de Provisões de Sinistros; Resíduos de Pearson

O método Chain Ladder é uma das ferramentas mais utilizadas, a nível mundial, para estimar as provisões técnicas de sinistros. Apesar de seu uso extensivo, este método apresenta como resultado somente uma estimativa pontual final. As provisões técnicas são definidas como passivos de valor ou prazo incertos e, desta forma, possuem como principal componente o risco. É possível fazer inferências mais assertivas de um produto baseado no risco quando se pode estimar uma distribuição de probabilidade à variável aleatória associada a este risco. Neste estudo, o método bootstrap foi aplicado ao triângulo de pagamentos acumulados de sinistros de responsabilidade civil de uma seguradora, com o objetivo de estimar a distribuição de probabilidade empírica do montante total de sinistros ainda não pagos. A distribuição estimada foi dividida em percentis e foi realizada uma análise referente à probabilidade de ruína dessa seguradora considerando-se apenas este ramo. Realizou-se também, uma análise da onerosidade ao capital de terceiros ou ao capital próprio da seguradora, dependendo do apetite ao risco da seguradora. Como resultado, observou-se a distribuição de probabilidades empírica do IBNP e que a esperança da variável aleatória estimada pela técnica de bootstrap é semelhante ao valor de IBNP calculado pelo método de chain ladder. Concluiu-se que calcular a distribuição de probabilidades empírica do IBNP é de grande auxílio na análise de sua suficiência, na escolha da melhor estimativa da provisão e também no cálculo do capital de risco baseado no risco das provisões de sinistros.