O acordo de Basileia II e o impacto nos montantes de crédito concedido às pequenas e médias empresas

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Gomes, Sofia Elisabete Ferreira
Data de Publicação: 2009
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/1822/9506
Resumo: Dissertação de mestrado em Economia
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spelling O acordo de Basileia II e o impacto nos montantes de crédito concedido às pequenas e médias empresas336.7658.14Dissertação de mestrado em EconomiaCom a crescente globalização dos mercados financeiros, as noções de liberalização, inovação e novas tecnologias tornaram-se predominantes. A necessidade de uma maior harmonização e de um maior nivelamento das condições concorrenciais e competitivas das instituições bancárias, em termos nacionais e internacionais, tornou exigível uma mais coerente, precisa e eficaz regulação do capital. A divulgação recente do Novo Acordo de Capital – Basileia II, actualmente em fase de implementação, veio colmatar as diversas falhas conceptuais e de aplicação do Acordo de Basileia I e dar resposta às novas necessidades de regulação emergentes das novas pressões de mercado e das recentes crises financeiras. O presente estudo visa, por um lado, definir os novos determinantes do risco de crédito à luz do Novo Acordo, bem como avaliar os potenciais "efeitos de Basileia lI" nos montantes de crédito concedidos às Pequenas e Médias Empresas (PMEs). Consiste, em termos práticos, na análise do impacto da introdução do Acordo de Basileia II nas condições de financiamento das PMEs, seguido as orientações do Estudo do Impacto Quantitativo 3, elaborado pelo Bank oflnternational Settlements, em 2003. Concluiu-se, em termos gerais, que o montante de crédito concedido às PMEs com a introdução de Basileia lI, vai-se deteriorar (tal como o perspectivado pelo Comité de Basileia). Esta conclusão, exige às PMEs a utilização crescente de instrumentos de mitigação do risco de crédito e torna necessário que as empresas comprovem às instituições bancárias que merecem o financiamento a que se propõem. Atendendo à especificidade deste estudo empírico, convém realçar que as conclusões obtidas apenas são válidas para a amostra subjacente, não podendo, como tal, ser generalizadas.Under the growing globalization in the financial markets, the liberalization notions, innovation and new technologies became predominating. A need for higher harmonization and higher levels of concurrence and competitive banking institutions, in national and international terms, demanded a more coherent, precise and effective capital regulation. The recent divulgation of the New Capital Accord - Basel II, currently in the implementation phase, covered several conceptual and application failures of Basel I Accord and answers to the new regulation needs, emerging from the new market pressure and recent financial crisis. The present study wants, by one side, to define new determinants of credit risk according the new Accord, as well as to evaluate the potential of "Basel II effects" in the allowed credit amount for small and medium-sized enterprises (SMEs). In practical terms, it consists in analyzing the impact of the introduction of the Basel II Accord in the financing conditions for SMEs, followed by the Third Quantitative Impact Study orientations, elaborated by the Bank of International Settlements, in 2003. In general terms, it can be concluded that the allowed credit amount for the SMEs with the introduction of Basel II, is going to decrease (as predicted by the Basel Committee). This conclusion requires from the SMEs, an increase in the use of credit risk mitigation tools and becomes necessary for enterprises to prove to banking institutions that they deserve the proposed financing. Considering this empiric study specificity, it should be reinstated that the conclusions obtained are only valid for the subjacent sample, and so, may not be generalized.Costa, Carlos Alberto Arriaga TaboleirosUniversidade do MinhoGomes, Sofia Elisabete Ferreira2009-03-022009-03-02T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/1822/9506porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-07-21T12:24:35Zoai:repositorium.sdum.uminho.pt:1822/9506Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T19:18:38.035805Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
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