Credit Scoring e a previsão de falências no contexto de Basileia II

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Romão, Fernanda Maria Esteves
Data de Publicação: 2009
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10071/2877
Resumo: A dissertação estuda metodologias de estimação do Credit Scoring e Previsão de Falências e a sua aplicação às directivas de Basileia II no que respeita ao risco de crédito. Neste contexto desenvolveu-se e validou-se um modelo preditivo para o cálculo do PD (Probability of Default), uma das componentes do risco de crédito. Pretende-se com este trabalho dar a conhecer o estado da arte dos modelos preditivos de Credit Scoring e Previsão de Falências; desenvolver um modelo de estimação da PD no âmbito das disposições regulatórias de Basileia II e com aplicabilidade a Instituições Bancárias, ao abrigo da IRB e da AIRB e que faça uso de dados de fácil acesso e elevada aplicabilidade.
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