Determinantes da margem financeira nos bancos em Cabo Verde.

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Costa, Carlos Benoni de Brito Rezende
Data de Publicação: 2008
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.5/18530
Resumo: Mestrado em Finanças
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spelling Determinantes da margem financeira nos bancos em Cabo Verde.SpreadTaxa de juro implícitaRisco de créditoLiquidez da economiaReservas obrigatóriasBank spreadImplicit interest rateCredit riskLiquidity in economyReserves requirementsMestrado em FinançasO presente documento analisa o comportamento do "Spread Bancário" no sistema financeiro Cabo-Verdiano nos últimos 10 anos. Mediante o uso de modelos estatísticos (Regressões múltiplas) procurou-se identificar empiricamente os factores que influenciaram a trajectória do Spread bancário: factores de ordem macroeconómica, microeconómica e de ordem institucional ou macro-prudencial. Os resultados obtidos mostram que praticamente todas as variáveis são estatisticamente significantes e apresentam os sinais previstos pelo modelo teórico, merecendo menção especial os factores de ordem microeconómica, nomeadamente os custos operacionais. No modelo de composição e estrutura do Spread (decomposição contabilística) os resultados alcançados demonstram que o custo implícito das reservas (liquidez) é um dos determinantes significativos do Spread para a média do sector.This paper analyzes the behaviour of the "Banking Spread" in the financial system in last 10 years. Using statistical models (multiple Regressions) we try to identify, empirically, the factors that had influenced the pattern of banking Spread; macroeconomic, microeconomic, institutional and prudential-macro factors. The results show that ali the variable are statistically significant and present the signals foreseen by the theoretical model, giving special attention to the microeconomic factors, namely the operational costs. In the model of composition and structure of the Spread - accounting decomposition - the results show that the implicit cost of the reserves (liquidity) is one of the most important factors in determining the Spread for the average of the sector.Couto, Eduardo Barbosa doRepositório da Universidade de LisboaCosta, Carlos Benoni de Brito Rezende2019-10-29T17:34:21Z2008-122008-12-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.5/18530porCosta, Carlos Benoni de Brito Rezendeinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2024-02-25T01:33:25Zoai:www.repository.utl.pt:10400.5/18530Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T17:03:33.500995Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
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