The valuation of turbo warrants under the CEV model

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Domingues, Ana Margarida David
Data de Publicação: 2012
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: eng
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10451/9198
Resumo: Tese de mestrado em Matemática Financeira, apresentada à Universidade de Lisboa, através da Faculdade de Ciências, 2012
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spelling The valuation of turbo warrants under the CEV modelTurbo warrantsLookback optionsConstant elasticity of variance modelLaplace transformTeses de mestrado - 2012Tese de mestrado em Matemática Financeira, apresentada à Universidade de Lisboa, através da Faculdade de Ciências, 2012This thesis uses the Laplace transform of the probability distributions of the minimum and maximum asset prices and of the expected value of the terminal payoff of a down-and-out option to derive closed-form solutions for the prices of lookback options and turbo call warrants, under the Constant Elasticity of Variance (CEV) and geometric Brownian motion (GBM) models. These solutions require numerical computations to invert the Laplace transforms. The analytical solutions proposed are implemented in Matlab and Mathematica. We show that the prices of these contracts are sensitive to variations of the elasticity parameter β in the CEV model.Nunes, João Pedro VidalDias, José Carlos GonçalvesRepositório da Universidade de LisboaDomingues, Ana Margarida David2013-09-20T14:10:27Z20122012-01-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10451/9198enginfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-11-08T15:53:26Zoai:repositorio.ul.pt:10451/9198Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T21:33:28.369710Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
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