Assimetria na volatilidade dos mercados de acções

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Aurélio, Cristina Maria Amaral
Data de Publicação: 2012
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.21/2425
Resumo: Mestrado em Controlo e Gestão dos Negócios
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spelling Assimetria na volatilidade dos mercados de acçõesAssimetriaVolatilidadeÍndices BolsistasModelos EGARCH e TGARCHMestrado em Controlo e Gestão dos NegóciosO estudo da volatilidade é uma das ferramentas estatísticas mais importantes para os agentes económicos que operam no mercado de ações. Observam-se com frequência comportamentos assimétricos na volatilidade, tais como: períodos de intensa volatilidade após períodos de quedas nos preços, ao passo que a volatilidade não é tão alta em períodos de alta nos preços, e, choques positivos e negativos geram efeitos diferentes sobre a volatilidade. Tais comportamentos assimétricos podem ser capturados pelos modelos EGARCH e TGARCH, variantes do modelo ARCH. Neste contexto, partindo-se da premissa de que a análise risco/retorno compreende um dos critérios relevantes de decisão dos investidores, este estudo pretende analisar o padrão da volatilidade dos mercados de ações de três índices, norte-americano, europeu e asiático, num dado período de tempo.Bentes, Sónia Margarida RicardoRCIPLAurélio, Cristina Maria Amaral2013-04-09T13:19:59Z2012-122012-12-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.21/2425porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-08-03T09:41:35Zoai:repositorio.ipl.pt:10400.21/2425Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T20:12:11.334266Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
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