Governança corporativa no Brasil Níveis de governança e rendimentos anormais

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Colombo,Jéfferson Augusto
Data de Publicação: 2010
Outros Autores: Galli,Oscar Claudino
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://scielo.pt/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1645-44642010000300004
Resumo: O objetivo deste paper é identificar eventuais relações significativas no retorno das ações ex ante e ex post de aderência a um dos níveis de Governança Corporativa do mercado de ações brasileiro. Para tanto, o estudo utiliza a técnica de estudo de evento, proposta por Mackinlay (1997), através do uso do teste não paramétrico denominado sign test em diferentes janelas de tempo. Encontraram-se evidências a 5% de que a janela (-5,5) apresenta resultados estatisticamente superiores ao Ibovespa. Porém, quando se utiliza um índice composto pelas cinco ações mais correlacionadas com os ativos como benchmark, denominado ICORREL5, o resultado sugere não haver relação positiva entre as variáveis.
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