Aplicação da estatística bayesiana ao risco de crédito

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Oliveira, Adriano Dinis
Data de Publicação: 2014
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.5/7712
Resumo: Mestrado em Matemática Financeira
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spelling Aplicação da estatística bayesiana ao risco de créditoRisco de CréditoEstatística BayesianaMonte Carlo via cadeias de MarkovCredit RiskBayesian StatisticsMarkov chain Monte CarloMestrado em Matemática FinanceiraO cálculo de probabilidade de incumprimento de uma carteira de crédito é essencial para o cálculo dos requisitos de fundos mínimos dos bancos. No entanto, existem diversas circunstâncias em que a informação bancária não é suficiente, ou fiável, fazendo com que uma análise baseada apenas em dados históricos não seja apropriada. O objetivo principal deste projeto é o de desenvolver e implementar um modelo que seja capaz de incorporar a informação fornecida por um perito com a informação histórica de uma carteira de crédito. Para atingir o objetivo recorreu-se à estatística Bayesiana que permite incorporar, de forma coerente, as duas fontes de informação. O estudo recai sobre uma carteira de crédito de empresas de um banco português. Os resultados do projeto apontam para que o valor médio da probabilidade de incumprimento da função a priori e a posteriori sejam semelhantes, no entanto a função a posteriori tem uma menor dispersão. É também constatado que existe uma correlação temporal positiva apesar de não ser muito forte.The calculation of probability of default of a loan portfolio is essential for computing the minimum capital requirements that banks need to keep. However, there are several circumstances in which bank data is scarce or not reliable, making historical data analysis not appropriate. The main goal of this project is to develop and implement a model able to incorporate information given by an expert and historical data. To pursue the main goal, we have used Bayesian statistics which allows coherent incorporation of both kinds of information (subjective and objective). This study analyses a commercial loan portfolio of a portuguese bank. The results indicate that the expected probability of default given by the expert is similar to the expected probability of default computed using the posteriori function. However, the posteriori function has lower dispersion than the priori. It is also found a weak positive correlation between time periods.Instituto Superior de Economia e GestãoBastos, João FerreiraCorreira, FilipeRepositório da Universidade de LisboaOliveira, Adriano Dinis2015-01-07T13:08:00Z20142014-01-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.5/7712porOliveira, Adriano Dinis (2014). "Aplicação da estatística bayesiana ao risco de crédito". Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-03-06T14:38:24ZPortal AgregadorONG
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