Aplicação da estatística bayesiana ao risco de crédito

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Oliveira, Adriano Dinis
Data de Publicação: 2014
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10400.5/7712
Resumo: Mestrado em Matemática Financeira
id RCAP_f7cc1e0cae76460efe94b061c13ff136
oai_identifier_str oai:www.repository.utl.pt:10400.5/7712
network_acronym_str RCAP
network_name_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository_id_str 7160
spelling Aplicação da estatística bayesiana ao risco de créditoRisco de CréditoEstatística BayesianaMonte Carlo via cadeias de MarkovCredit RiskBayesian StatisticsMarkov chain Monte CarloMestrado em Matemática FinanceiraO cálculo de probabilidade de incumprimento de uma carteira de crédito é essencial para o cálculo dos requisitos de fundos mínimos dos bancos. No entanto, existem diversas circunstâncias em que a informação bancária não é suficiente, ou fiável, fazendo com que uma análise baseada apenas em dados históricos não seja apropriada. O objetivo principal deste projeto é o de desenvolver e implementar um modelo que seja capaz de incorporar a informação fornecida por um perito com a informação histórica de uma carteira de crédito. Para atingir o objetivo recorreu-se à estatística Bayesiana que permite incorporar, de forma coerente, as duas fontes de informação. O estudo recai sobre uma carteira de crédito de empresas de um banco português. Os resultados do projeto apontam para que o valor médio da probabilidade de incumprimento da função a priori e a posteriori sejam semelhantes, no entanto a função a posteriori tem uma menor dispersão. É também constatado que existe uma correlação temporal positiva apesar de não ser muito forte.The calculation of probability of default of a loan portfolio is essential for computing the minimum capital requirements that banks need to keep. However, there are several circumstances in which bank data is scarce or not reliable, making historical data analysis not appropriate. The main goal of this project is to develop and implement a model able to incorporate information given by an expert and historical data. To pursue the main goal, we have used Bayesian statistics which allows coherent incorporation of both kinds of information (subjective and objective). This study analyses a commercial loan portfolio of a portuguese bank. The results indicate that the expected probability of default given by the expert is similar to the expected probability of default computed using the posteriori function. However, the posteriori function has lower dispersion than the priori. It is also found a weak positive correlation between time periods.Instituto Superior de Economia e GestãoBastos, João FerreiraCorreira, FilipeRepositório da Universidade de LisboaOliveira, Adriano Dinis2015-01-07T13:08:00Z20142014-01-01T00:00:00Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfhttp://hdl.handle.net/10400.5/7712porOliveira, Adriano Dinis (2014). "Aplicação da estatística bayesiana ao risco de crédito". Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãoinstacron:RCAAP2023-03-06T14:38:24Zoai:www.repository.utl.pt:10400.5/7712Portal AgregadorONGhttps://www.rcaap.pt/oai/openaireopendoar:71602024-03-19T16:54:50.407307Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informaçãofalse
dc.title.none.fl_str_mv Aplicação da estatística bayesiana ao risco de crédito
title Aplicação da estatística bayesiana ao risco de crédito
spellingShingle Aplicação da estatística bayesiana ao risco de crédito
Oliveira, Adriano Dinis
Risco de Crédito
Estatística Bayesiana
Monte Carlo via cadeias de Markov
Credit Risk
Bayesian Statistics
Markov chain Monte Carlo
title_short Aplicação da estatística bayesiana ao risco de crédito
title_full Aplicação da estatística bayesiana ao risco de crédito
title_fullStr Aplicação da estatística bayesiana ao risco de crédito
title_full_unstemmed Aplicação da estatística bayesiana ao risco de crédito
title_sort Aplicação da estatística bayesiana ao risco de crédito
author Oliveira, Adriano Dinis
author_facet Oliveira, Adriano Dinis
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Bastos, João Ferreira
Correira, Filipe
Repositório da Universidade de Lisboa
dc.contributor.author.fl_str_mv Oliveira, Adriano Dinis
dc.subject.por.fl_str_mv Risco de Crédito
Estatística Bayesiana
Monte Carlo via cadeias de Markov
Credit Risk
Bayesian Statistics
Markov chain Monte Carlo
topic Risco de Crédito
Estatística Bayesiana
Monte Carlo via cadeias de Markov
Credit Risk
Bayesian Statistics
Markov chain Monte Carlo
description Mestrado em Matemática Financeira
publishDate 2014
dc.date.none.fl_str_mv 2014
2014-01-01T00:00:00Z
2015-01-07T13:08:00Z
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://hdl.handle.net/10400.5/7712
url http://hdl.handle.net/10400.5/7712
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.relation.none.fl_str_mv Oliveira, Adriano Dinis (2014). "Aplicação da estatística bayesiana ao risco de crédito". Dissertação de Mestrado, Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão.
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Instituto Superior de Economia e Gestão
publisher.none.fl_str_mv Instituto Superior de Economia e Gestão
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
instname:Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron:RCAAP
instname_str Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
instacron_str RCAAP
institution RCAAP
reponame_str Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
collection Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos)
repository.name.fl_str_mv Repositório Científico de Acesso Aberto de Portugal (Repositórios Cientìficos) - Agência para a Sociedade do Conhecimento (UMIC) - FCT - Sociedade da Informação
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1799131025693999104

Registros relacionados