Uma análise empírica da volatilidade do retorno de commodities agrícolas utilizando modelos ARCH: os casos do café e da soja
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Data de Publicação: | 2005 |
Outros Autores: | , |
Tipo de documento: | Artigo |
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Título da fonte: | Revista de Economia e Sociologia Rural |
Texto Completo: | http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032005000100007 |
Resumo: | Examinou-se o processo da volatilidade dos retornos de duas importantes commodities agrícolas brasileiras, o café e a soja, por meio de modelos da classe ARCH. Os resultados empíricos sugerem fortes sinais de persistência e assimetria na volatilidade de ambas as séries. Além disso, os resultados sugerem que a implementação de políticas que criem, facilitem o acesso e estimulem a utilização de instrumentos de hedging baseados no mercado podem ser estratégias adequadas para tais setores diante da persistência de choques e volatilidade pronunciadas constatadas para os retornos destas commodities |
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Uma análise empírica da volatilidade do retorno de commodities agrícolas utilizando modelos ARCH: os casos do café e da sojacommodities agrícolas brasileirasmodelos ARCHvolatilidadeExaminou-se o processo da volatilidade dos retornos de duas importantes commodities agrícolas brasileiras, o café e a soja, por meio de modelos da classe ARCH. Os resultados empíricos sugerem fortes sinais de persistência e assimetria na volatilidade de ambas as séries. Além disso, os resultados sugerem que a implementação de políticas que criem, facilitem o acesso e estimulem a utilização de instrumentos de hedging baseados no mercado podem ser estratégias adequadas para tais setores diante da persistência de choques e volatilidade pronunciadas constatadas para os retornos destas commoditiesSociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural2005-03-01info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersiontext/htmlhttp://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032005000100007Revista de Economia e Sociologia Rural v.43 n.1 2005reponame:Revista de Economia e Sociologia Ruralinstname:Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural (SBESR)instacron:SBESR10.1590/S0103-20032005000100007info:eu-repo/semantics/openAccessSilva,Washington Santos daSáfadi,ThelmaCastro Júnior,Luiz Gonzaga depor2005-09-19T00:00:00Zoai:scielo:S0103-20032005000100007Revistahttps://www.revistasober.org/ONGhttps://old.scielo.br/oai/scielo-oai.phpsober@sober.org.br||resr@revistasober.org1806-94790103-2003opendoar:2005-09-19T00:00Revista de Economia e Sociologia Rural - Sociedade Brasileira de Economia e Sociologia Rural (SBESR)false |
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