Uma análise empírica da volatilidade do retorno de commodities agrícolas utilizando modelos ARCH: os casos do café e da soja

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Silva,Washington Santos da
Data de Publicação: 2005
Outros Autores: Sáfadi,Thelma, Castro Júnior,Luiz Gonzaga de
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Revista de Economia e Sociologia Rural
Texto Completo: http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20032005000100007
Resumo: Examinou-se o processo da volatilidade dos retornos de duas importantes commodities agrícolas brasileiras, o café e a soja, por meio de modelos da classe ARCH. Os resultados empíricos sugerem fortes sinais de persistência e assimetria na volatilidade de ambas as séries. Além disso, os resultados sugerem que a implementação de políticas que criem, facilitem o acesso e estimulem a utilização de instrumentos de hedging baseados no mercado podem ser estratégias adequadas para tais setores diante da persistência de choques e volatilidade pronunciadas constatadas para os retornos destas commodities
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