Análise de séries temporais multivariadas via Wavelet
Autor(a) principal: | |
---|---|
Data de Publicação: | 2023 |
Tipo de documento: | Trabalho de conclusão de curso |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UFSCAR |
Texto Completo: | https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/18739 |
Resumo: | After the mid-1980s, wavelet theory quickly spread to many fields. Although wavelet analysis has the ability to decompose data into various time scales and to deal with nonstationary data and time location, this methodology has not become a popular application in economics. This course completion work will use wavelet transformation, wavelet decomposition and wavelet coherence methodologies to analyze the correlation between four financial series, such as the Dow Jones, S&P500, IBOVESPA and Bitcoin. In order to enhance economic analysis, a technique that is little used in the field of economics. |
id |
SCAR_4e46ccc0c597397b10113b00994e0c60 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repositorio.ufscar.br:ufscar/18739 |
network_acronym_str |
SCAR |
network_name_str |
Repositório Institucional da UFSCAR |
repository_id_str |
4322 |
spelling |
Mori, Matheus KengiMoura, Maria Sílvia de Assishttp://lattes.cnpq.br/9410151859448447http://lattes.cnpq.br/904454206323190072fe7ffb-ec22-4bd9-a09f-83ada625f3022023-10-09T13:02:09Z2023-10-09T13:02:09Z2023-08-24MORI, Matheus Kengi. Análise de séries temporais multivariadas via Wavelet. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/18739.https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/18739After the mid-1980s, wavelet theory quickly spread to many fields. Although wavelet analysis has the ability to decompose data into various time scales and to deal with nonstationary data and time location, this methodology has not become a popular application in economics. This course completion work will use wavelet transformation, wavelet decomposition and wavelet coherence methodologies to analyze the correlation between four financial series, such as the Dow Jones, S&P500, IBOVESPA and Bitcoin. In order to enhance economic analysis, a technique that is little used in the field of economics.Depois de meados da década de 1980, a teoria Wavelet rapidamente se espalhou para vários campos. Embora a análise Wavelet tenha a capacidade de decompor os dados em várias escalas de tempo e de lidar com dados não estacionários e localizazção no tempo, essa metodologia não se tornou uma aplicação popular em economia. O presente trabalho de conclusão de curso irá utilizar as metodologias de transformação wavelet, decomposição wavelet e coerência wavelet para analisar a correlação entre quatro séries financeiras, como o Dow Jones, S&P500, IBOVESPA e Bitcoin. A fim de incrementar as análises econômicas, uma técnica pouco utilizada no campo da economia.Não recebi financiamentoporUniversidade Federal de São CarlosCâmpus São CarlosEstatística - EsUFSCarAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazilhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/info:eu-repo/semantics/openAccessEstatística multivariadaSéries temporaisWaveletMapa de coerênciaSéries financeirasCorrelaçãoMultivariate analysisTime seriesCoherence mapFinancial seriesCorrelationCIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA APLICADASAnálise de séries temporais multivariadas via WaveletMultivariate time series analysis via Waveletinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis60060040e05fac-a464-4708-be23-426f51af3bafreponame:Repositório Institucional da UFSCARinstname:Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)instacron:UFSCARORIGINALTGMKM.pdfTGMKM.pdfapplication/pdf6703420https://repositorio.ufscar.br/bitstream/ufscar/18739/1/TGMKM.pdfccb3c3cb98ac1a26233368caa853b7beMD51CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8810https://repositorio.ufscar.br/bitstream/ufscar/18739/2/license_rdff337d95da1fce0a22c77480e5e9a7aecMD52TEXTTGMKM.pdf.txtTGMKM.pdf.txtExtracted texttext/plain66999https://repositorio.ufscar.br/bitstream/ufscar/18739/3/TGMKM.pdf.txta4673a39be445b72cc249ae895d74755MD53ufscar/187392024-05-14 17:17:37.066oai:repositorio.ufscar.br:ufscar/18739Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.ufscar.br/oai/requestopendoar:43222024-05-14T17:17:37Repositório Institucional da UFSCAR - Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)false |
dc.title.por.fl_str_mv |
Análise de séries temporais multivariadas via Wavelet |
dc.title.alternative.eng.fl_str_mv |
Multivariate time series analysis via Wavelet |
title |
Análise de séries temporais multivariadas via Wavelet |
spellingShingle |
Análise de séries temporais multivariadas via Wavelet Mori, Matheus Kengi Estatística multivariada Séries temporais Wavelet Mapa de coerência Séries financeiras Correlação Multivariate analysis Time series Coherence map Financial series Correlation CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA APLICADAS |
title_short |
Análise de séries temporais multivariadas via Wavelet |
title_full |
Análise de séries temporais multivariadas via Wavelet |
title_fullStr |
Análise de séries temporais multivariadas via Wavelet |
title_full_unstemmed |
Análise de séries temporais multivariadas via Wavelet |
title_sort |
Análise de séries temporais multivariadas via Wavelet |
author |
Mori, Matheus Kengi |
author_facet |
Mori, Matheus Kengi |
author_role |
author |
dc.contributor.authorlattes.por.fl_str_mv |
http://lattes.cnpq.br/9044542063231900 |
dc.contributor.author.fl_str_mv |
Mori, Matheus Kengi |
dc.contributor.advisor1.fl_str_mv |
Moura, Maria Sílvia de Assis |
dc.contributor.advisor1Lattes.fl_str_mv |
http://lattes.cnpq.br/9410151859448447 |
dc.contributor.authorID.fl_str_mv |
72fe7ffb-ec22-4bd9-a09f-83ada625f302 |
contributor_str_mv |
Moura, Maria Sílvia de Assis |
dc.subject.por.fl_str_mv |
Estatística multivariada Séries temporais Wavelet Mapa de coerência Séries financeiras Correlação |
topic |
Estatística multivariada Séries temporais Wavelet Mapa de coerência Séries financeiras Correlação Multivariate analysis Time series Coherence map Financial series Correlation CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA APLICADAS |
dc.subject.eng.fl_str_mv |
Multivariate analysis Time series Coherence map Financial series Correlation |
dc.subject.cnpq.fl_str_mv |
CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA APLICADAS |
description |
After the mid-1980s, wavelet theory quickly spread to many fields. Although wavelet analysis has the ability to decompose data into various time scales and to deal with nonstationary data and time location, this methodology has not become a popular application in economics. This course completion work will use wavelet transformation, wavelet decomposition and wavelet coherence methodologies to analyze the correlation between four financial series, such as the Dow Jones, S&P500, IBOVESPA and Bitcoin. In order to enhance economic analysis, a technique that is little used in the field of economics. |
publishDate |
2023 |
dc.date.accessioned.fl_str_mv |
2023-10-09T13:02:09Z |
dc.date.available.fl_str_mv |
2023-10-09T13:02:09Z |
dc.date.issued.fl_str_mv |
2023-08-24 |
dc.type.status.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.type.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
format |
bachelorThesis |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.citation.fl_str_mv |
MORI, Matheus Kengi. Análise de séries temporais multivariadas via Wavelet. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/18739. |
dc.identifier.uri.fl_str_mv |
https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/18739 |
identifier_str_mv |
MORI, Matheus Kengi. Análise de séries temporais multivariadas via Wavelet. 2023. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Estatística) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2023. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/18739. |
url |
https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/18739 |
dc.language.iso.fl_str_mv |
por |
language |
por |
dc.relation.confidence.fl_str_mv |
600 600 |
dc.relation.authority.fl_str_mv |
40e05fac-a464-4708-be23-426f51af3baf |
dc.rights.driver.fl_str_mv |
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ info:eu-repo/semantics/openAccess |
rights_invalid_str_mv |
Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazil http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/ |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.publisher.none.fl_str_mv |
Universidade Federal de São Carlos Câmpus São Carlos Estatística - Es |
dc.publisher.initials.fl_str_mv |
UFSCar |
publisher.none.fl_str_mv |
Universidade Federal de São Carlos Câmpus São Carlos Estatística - Es |
dc.source.none.fl_str_mv |
reponame:Repositório Institucional da UFSCAR instname:Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) instacron:UFSCAR |
instname_str |
Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) |
instacron_str |
UFSCAR |
institution |
UFSCAR |
reponame_str |
Repositório Institucional da UFSCAR |
collection |
Repositório Institucional da UFSCAR |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://repositorio.ufscar.br/bitstream/ufscar/18739/1/TGMKM.pdf https://repositorio.ufscar.br/bitstream/ufscar/18739/2/license_rdf https://repositorio.ufscar.br/bitstream/ufscar/18739/3/TGMKM.pdf.txt |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
ccb3c3cb98ac1a26233368caa853b7be f337d95da1fce0a22c77480e5e9a7aec a4673a39be445b72cc249ae895d74755 |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Repositório Institucional da UFSCAR - Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR) |
repository.mail.fl_str_mv |
|
_version_ |
1802136428189057024 |