Modelos bayesianos zero-modificados para séries temporais de contagem
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Data de Publicação: | 2020 |
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Texto Completo: | https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/12823 |
Resumo: | This work presents two Bayesian zero-modified (ZM) models for count time series: zero-modified Poisson ARMA and zero-modified COM-Poisson ARMA. The latter allows a greater flexibility since it has an aditional parameter which accomodates greater subdispersion or overdispersion in comparison with the ZM Poisson ARMA model. The models are applied to simulated data and two real data sets. Both ZM Poisson ARMA and ZM COM-Poisson ARMA performed very well in zero-modified data. The goodness of fit was studied using posterior predictive checks. Model comparison was done using the deviance information criterion (DIC). Finally, a forecast study of six-steps-ahead was performed. In general, the ZM COM-Poisson model, although having an aditional parameter in comparison with the ZM Poisson ARMA model, showed DIC values similar to the DIC values of the ZM Poisson ARMA model. Since the ZM COM-Poisson ARMA model has the ZM Poisson ARMA model as a particular case, having the advantage of being more flexible, the ZM COM-Poisson ARMA model is proposed as an alternative to zero-modified count data. |
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Assis, Caroline Mendes deAndrade Filho, Marinho Gomes dehttp://lattes.cnpq.br/4126245980112687http://lattes.cnpq.br/5790261236742510c90c1f51-0df0-49a5-92f6-87109e00a75b2020-05-27T16:12:53Z2020-05-27T16:12:53Z2020-04-30ASSIS, Caroline Mendes de. Modelos bayesianos zero-modificados para séries temporais de contagem. 2020. Tese (Doutorado em Estatística) – Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2020. Disponível em: https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/12823.https://repositorio.ufscar.br/handle/ufscar/12823This work presents two Bayesian zero-modified (ZM) models for count time series: zero-modified Poisson ARMA and zero-modified COM-Poisson ARMA. The latter allows a greater flexibility since it has an aditional parameter which accomodates greater subdispersion or overdispersion in comparison with the ZM Poisson ARMA model. The models are applied to simulated data and two real data sets. Both ZM Poisson ARMA and ZM COM-Poisson ARMA performed very well in zero-modified data. The goodness of fit was studied using posterior predictive checks. Model comparison was done using the deviance information criterion (DIC). Finally, a forecast study of six-steps-ahead was performed. In general, the ZM COM-Poisson model, although having an aditional parameter in comparison with the ZM Poisson ARMA model, showed DIC values similar to the DIC values of the ZM Poisson ARMA model. Since the ZM COM-Poisson ARMA model has the ZM Poisson ARMA model as a particular case, having the advantage of being more flexible, the ZM COM-Poisson ARMA model is proposed as an alternative to zero-modified count data.Neste trabalho são apresentados dois modelos bayesianos zero-modificados (ZM) para séries temporais de contagem: Poisson ARMA zero-modificado e COM-Poisson ARMA zero-modificado. O segundo modelo permite uma flexibilidade maior por possuir um parâmetro adicional que comporta dados com maior sobredispersão ou subdispersão em relação ao modelo Poisson ARMA ZM. Os modelos são ilustrados por meio de aplicação em dados artificiais e em dois conjuntos de dados reais. Tanto o modelo Poisson ARMA ZM quanto o modelo COM-Poisson ARMA ZM se mostraram competitivos para modelar dados de contagem zero-modificados, tendo sido estudado o ajuste dos modelos aos dados por meio da análise preditiva a posteriori. A comparação de modelos foi realizada por meio do critério de informação da deviância (DIC). Finalmente, foi realizado um estudo de previsão para seis períodos à frente. De maneira geral, o modelo COM-Poisson ARMA ZM, apesar de possuir um parâmetro adicional em relação ao modelo Poisson ARMA ZM, obteve valores de DIC próximos aos do modelo Poisson ARMA ZM. Como o modelo COM-Poisson ARMA ZM possui como caso particular o modelo Poisson ARMA ZM, tendo a vantagem de ser mais flexível, o modelo COM-Poisson ARMA ZM é proposto como uma alternativa para dados de contagem com modificação na contagem de zeros.Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES)CAPES: Código de Financiamento 001porUniversidade Federal de São CarlosCâmpus São CarlosPrograma Interinstitucional de Pós-Graduação em Estatística - PIPGEsUFSCarAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazilhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/info:eu-repo/semantics/openAccessDados de contagemDistribuição COM-PoissonModelos generalizados ARMAModelos zero-modificadosZero-modified modelsCount dataCOM-Poisson distributionGeneralized ARMA modelsCIENCIAS EXATAS E DA TERRA::PROBABILIDADE E ESTATISTICA::ESTATISTICA::REGRESSAO E CORRELACAOModelos bayesianos zero-modificados para séries temporais de contagemBayesian zero-modified models for count time seriesinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/doctoralThesis6006105a248-1b18-49f6-bbf3-c4006673f34areponame:Repositório Institucional da UFSCARinstname:Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)instacron:UFSCARORIGINALTese_CarolineAssis_2020.pdfTese_CarolineAssis_2020.pdfTeseapplication/pdf5758224https://repositorio.ufscar.br/bitstream/ufscar/12823/2/Tese_CarolineAssis_2020.pdf6c945166673a99a73918b3a6145613a1MD52CartaComprovante.pdfCartaComprovante.pdfCarta Comprovanteapplication/pdf509732https://repositorio.ufscar.br/bitstream/ufscar/12823/3/CartaComprovante.pdf08517936329b447daa0cb147a7096876MD53CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8811https://repositorio.ufscar.br/bitstream/ufscar/12823/4/license_rdfe39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34MD54TEXTTese_CarolineAssis_2020.pdf.txtTese_CarolineAssis_2020.pdf.txtExtracted texttext/plain145179https://repositorio.ufscar.br/bitstream/ufscar/12823/5/Tese_CarolineAssis_2020.pdf.txt9ee371e2b7e8d8c0c444f83f825c6854MD55CartaComprovante.pdf.txtCartaComprovante.pdf.txtExtracted texttext/plain1305https://repositorio.ufscar.br/bitstream/ufscar/12823/7/CartaComprovante.pdf.txt8a046849e7fd43c6e65e9a5eea7c570aMD57THUMBNAILTese_CarolineAssis_2020.pdf.jpgTese_CarolineAssis_2020.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg15037https://repositorio.ufscar.br/bitstream/ufscar/12823/6/Tese_CarolineAssis_2020.pdf.jpg03c7a5554bd59bf46857bf807dffd422MD56CartaComprovante.pdf.jpgCartaComprovante.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg13293https://repositorio.ufscar.br/bitstream/ufscar/12823/8/CartaComprovante.pdf.jpg067905160f07912d094cd8f08fdd1a82MD58ufscar/128232023-09-18 18:31:55.395oai:repositorio.ufscar.br:ufscar/12823Repositório InstitucionalPUBhttps://repositorio.ufscar.br/oai/requestopendoar:43222023-09-18T18:31:55Repositório Institucional da UFSCAR - Universidade Federal de São Carlos (UFSCAR)false |
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