Sobre a precisão das estimativas de máxima verossimilhança nas distribuições bivariadas de valores extremos

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Moretti,Alba Regina
Data de Publicação: 2003
Outros Autores: Mendes,Beatriz Vaz de Melo
Tipo de documento: Artigo
Idioma: por
Título da fonte: Pesquisa operacional (Online)
Texto Completo: http://old.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-74382003000200004
Resumo: As distribuições bivariadas de valores extremos surgem como distribuições limites de máximos normalizados. O objetivo na modelagem do comportamento assintótico probabilístico dos extremos é obter boas aproximações para a distribuição bivariada de extremos permitindo o estudo da ocorrência de eventos extremos simultâneos. Quando trabalhamos com amostras pequenas, surgem algumas questões relacionadas à precisão e qualidade das estimativas de máxima verossimilhança dos parâmetros e de outras quantidades derivadas dos modelos bivariados de valores extremos. Neste artigo utilizamos esquemas de reamostragem bootstrap e simulações Monte Carlo para acessar a variabilidade e construir intervalos de confiança para essas estimativas, visando estabelecer o quão confiáveis são as conclusões retiradas das análises feitas com esses modelos. Valores críticos para os testes propostos por Tawn (1988) são também obtidos através de simulações.
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