Indicadores de liquidez LCR e NSFR e os impactos decorrentes de cenários adversos

• Autor(a) principal: Costa, Samanta Cristina Rodrigues
• Data de Publicação: 2020
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional da UCB
• Texto Completo: https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/13633
• topic: CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO; Acordo de Basileia III; Regulação bancária; Risco de liquidez

Esse trabalho objetiva avaliar o cumprimento das Resoluções que dispõem sobre os indicadores regulamentares de Liquidez de Curto Prazo (LCR) e Longo Prazo (NSFR) pela Caixa Econômica, bem como seus impactos, considerando o cenário da pandemia Covid-19. O Acordo de Basileia III, como resposta à crise financeira que eclodiu em 2008, aumentou as exigências para que as Instituições Financeiras apresentem graus de liquidez satisfatórios, de modo que possam cumprir suas obrigações diante de um cenário de redução das entradas de caixa nas instituições, em contrapartida, ao aumento de saída de caixa para atendimento às demandas por crédito, sem que isso afete os níveis de liquidez. Para tanto, esses níveis são mensurados pelos indicadores: LCR que apresenta o resultado da liquidez de curto prazo e o NSFR que apresenta o resultado de longo prazo. A análise mostra que, mesmo diante da crise, a Caixa Econômica Federal conseguiu manter os bons níveis de liquidez, corroborando com as diversas medidas adotadas pelo Banco Central para assegurar que o setor bancário mantivesse o fluxo de crédito sem que a estabilidade do setor fosse comprometida.