Persistence and mean reversion: analyzing sector indices for Brazil

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Tabak, Benjamin Miranda
Data de Publicação: 2006
Outros Autores: Blass, Roberta Staub
Tipo de documento: Artigo
Idioma: eng
Título da fonte: Repositório Institucional da UCB
Texto Completo: http://twingo.ucb.br:8080/jspui/handle/10869/712
https://repositorio.ucb.br:9443/jspui/handle/123456789/7881
Resumo: Este artigo contribui para a literatura de testes da hipótese de passeio aleatório examinando um novo conjunto de dados setoriais de ações para o mercado Brasileiro e empregando um teste de razão de variâncias com percentis customizados. A rejeição da hipótese de passeio aleatório tem implicações para ambos os profissionais de mercado e acadêmicos, pois a maioria dos modelos de apreçamento de ativos assume esta hipótese e os profissionais buscam padrões na história de preços de ativos (implicitamente refutando a hipótese de passeio aleatório). O artigo sugere que se pode usar a hipótese de passeio aleatório para apreçar ativos no mercado acionário brasileiro.
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O artigo sugere que se pode usar a hipótese de passeio aleatório para apreçar ativos no mercado acionário brasileiro.Made available in DSpace on 2016-10-10T03:52:58Z (GMT). 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