Um estudo sobre o mercado de urânio para geração de energia nuclear e o impacto nos ativos financeiros de urânio
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2020 |
Tipo de documento: | Trabalho de conclusão de curso |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UCS |
Texto Completo: | https://repositorio.ucs.br/11338/8386 |
Resumo: | No presente trabalho foi realizado um estudo econométrico para analisar e avaliar o impacto de choques exógenos no preço da variável dependente. Por meio de cinco séries históricas de preço, sendo quatro commodities e um estoque de capital, foi reproduzido a função impulso-resposta sobre o preço de urânio. O modelo econométrico selecionado foi o vetor autorregressivo. Este, por meio da defasagem das variáveis escolhidas e da interdependência entre estas, permite chegar ao resultado da função impulso-resposta. Assim, permanece o escopo estatístico do trabalho, ou seja, identificar qual dos intervalos possui maior influência na determinação do preço de urânio após um choque exógeno sobre o mesmo. Dessa forma, conclui-se que a energia elétrica possui maior impacto amplitudinal no preço do urânio - sendo, a sua variabilidade. O petróleo é a variável de maior resposta do choque no tempo, seguido pelas variáveis de carvão, gás natural veicular e urânio. [resumo fornecido pelo autor] |
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Biasuz, Carlos EduardoZanchin, RicardoGiacobbo, Tatiana Silva Fontoura de BarcellosNess, Mosar Leandro2021-06-23T00:34:53Z2021-06-23T00:34:53Z2021-03-042020-12-10https://repositorio.ucs.br/11338/8386No presente trabalho foi realizado um estudo econométrico para analisar e avaliar o impacto de choques exógenos no preço da variável dependente. Por meio de cinco séries históricas de preço, sendo quatro commodities e um estoque de capital, foi reproduzido a função impulso-resposta sobre o preço de urânio. O modelo econométrico selecionado foi o vetor autorregressivo. Este, por meio da defasagem das variáveis escolhidas e da interdependência entre estas, permite chegar ao resultado da função impulso-resposta. Assim, permanece o escopo estatístico do trabalho, ou seja, identificar qual dos intervalos possui maior influência na determinação do preço de urânio após um choque exógeno sobre o mesmo. Dessa forma, conclui-se que a energia elétrica possui maior impacto amplitudinal no preço do urânio - sendo, a sua variabilidade. O petróleo é a variável de maior resposta do choque no tempo, seguido pelas variáveis de carvão, gás natural veicular e urânio. [resumo fornecido pelo autor]EconomiaUrânioEnergia nuclearEconomia ambientalUm estudo sobre o mercado de urânio para geração de energia nuclear e o impacto nos ativos financeiros de urânioinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisporreponame:Repositório Institucional da UCSinstname:Universidade de Caxias do Sul (UCS)instacron:UCSinfo:eu-repo/semantics/openAccessUniversidade de Caxias do SulBacharelado em Ciências EconômicasCampus Universitário de Caxias do Sul2021-03-03ORIGINALTCC Carlos Eduardo Biasuz Barbosa.pdfTCC Carlos Eduardo Biasuz Barbosa.pdfapplication/pdf989929https://repositorio.ucs.br/xmlui/bitstream/11338/8386/1/TCC%20Carlos%20Eduardo%20Biasuz%20Barbosa.pdf9e01212bbe998a1ca97c639b5c6e8153MD51TEXTTCC Carlos Eduardo Biasuz Barbosa.pdf.txtTCC Carlos Eduardo Biasuz Barbosa.pdf.txtExtracted texttext/plain110306https://repositorio.ucs.br/xmlui/bitstream/11338/8386/2/TCC%20Carlos%20Eduardo%20Biasuz%20Barbosa.pdf.txta331c4c93491994d4a8ea14b02a48fe6MD52THUMBNAILTCC Carlos Eduardo Biasuz Barbosa.pdf.jpgTCC Carlos Eduardo Biasuz Barbosa.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1243https://repositorio.ucs.br/xmlui/bitstream/11338/8386/3/TCC%20Carlos%20Eduardo%20Biasuz%20Barbosa.pdf.jpga14dba5bfd56eccb1b9e0754145a99a4MD5311338/83862021-07-12 17:51:29.924oai:repositorio.ucs.br:11338/8386Repositório de Publicaçõeshttp://repositorio.ucs.br/oai/requestopendoar:2021-07-12T17:51:29Repositório Institucional da UCS - Universidade de Caxias do Sul (UCS)false |
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