O Movimento Browniano como Rough Path
Autor(a) principal: | |
---|---|
Data de Publicação: | 2020 |
Outros Autores: | |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFAM |
Texto Completo: | https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7703 |
Resumo: | Neste trabalho apresentaremos o Movimento Browniano do ponto de vista da teoria de Rough Path, abordagem desenvolvida por Terry Lyons na década de 1990. Tal teoria oferece uma alternativa conveniente ao cálculo estocástico de Itô no estudo de equações diferenciais estocásticas. Como pré-requisitos, construiremos o Movimento Browniano clássico através do Teorema de Extensão de Daniell-Kolmogorov e introduziremos os conceitos de integrais de Itô e Stratonovitch. |
id |
UFAM_cd25bee545a6dddb98934bd0d79f6b4f |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:https://tede.ufam.edu.br/handle/:tede/7703 |
network_acronym_str |
UFAM |
network_name_str |
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFAM |
repository_id_str |
6592 |
spelling |
O Movimento Browniano como Rough PathThe Brownian Motion as a Rough PathTeorema de ExtensãoMovimento BrownianoRelações de ChenEquações diferenciais estocásticasRough PathCIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: MATEMÁTICA: ANÁLISEMovimento BrownianoRough PathRelações de ChenIntegral de ItôIntegral de StratonovitchNeste trabalho apresentaremos o Movimento Browniano do ponto de vista da teoria de Rough Path, abordagem desenvolvida por Terry Lyons na década de 1990. Tal teoria oferece uma alternativa conveniente ao cálculo estocástico de Itô no estudo de equações diferenciais estocásticas. Como pré-requisitos, construiremos o Movimento Browniano clássico através do Teorema de Extensão de Daniell-Kolmogorov e introduziremos os conceitos de integrais de Itô e Stratonovitch.In this paper we will present the Brownian Motion from the point of view of the Rough Path theory, an approach developed by Terry Lyons in the 1990s. This theory offers a convenient alternative to the Itô stochastic calculation in the study of stochastic differential equations. As prerequisites, we will build the classic Brownian Movement using the Daniell-Kolmogorov Extension Theorem and introduce the concepts of Itô and Stratonovitch integrals.CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível SuperiorUniversidade Federal do AmazonasInstituto de Ciências ExatasBrasilUFAMPrograma de Pós-graduação em MatemáticaNeklyudov, Mikhailhttp://lattes.cnpq.br/6993660092701624Gomes, José Nazareno Vieirahttp://lattes.cnpq.br/5896951132632512Tsonev, Dragomir Mitkovhttp://lattes.cnpq.br/1236278525981498Lima, Hudson do Nascimentohttp://lattes.cnpq.br/0856521749704734Misturini, Davi Wanderleyhttp://lattes.cnpq.br/26303667653947232020-03-05T13:36:19Z2020-02-28info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfMISTURINI, Davi Wanderley. O Movimento Browniano como Rough Path. 2020. 62 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2020.https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7703porhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFAMinstname:Universidade Federal do Amazonas (UFAM)instacron:UFAM2020-03-06T05:03:46Zoai:https://tede.ufam.edu.br/handle/:tede/7703Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://200.129.163.131:8080/PUBhttp://200.129.163.131:8080/oai/requestddbc@ufam.edu.br||ddbc@ufam.edu.bropendoar:65922020-03-06T05:03:46Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFAM - Universidade Federal do Amazonas (UFAM)false |
dc.title.none.fl_str_mv |
O Movimento Browniano como Rough Path The Brownian Motion as a Rough Path |
title |
O Movimento Browniano como Rough Path |
spellingShingle |
O Movimento Browniano como Rough Path Misturini, Davi Wanderley Teorema de Extensão Movimento Browniano Relações de Chen Equações diferenciais estocásticas Rough Path CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: MATEMÁTICA: ANÁLISE Movimento Browniano Rough Path Relações de Chen Integral de Itô Integral de Stratonovitch |
title_short |
O Movimento Browniano como Rough Path |
title_full |
O Movimento Browniano como Rough Path |
title_fullStr |
O Movimento Browniano como Rough Path |
title_full_unstemmed |
O Movimento Browniano como Rough Path |
title_sort |
O Movimento Browniano como Rough Path |
author |
Misturini, Davi Wanderley |
author_facet |
Misturini, Davi Wanderley http://lattes.cnpq.br/2630366765394723 |
author_role |
author |
author2 |
http://lattes.cnpq.br/2630366765394723 |
author2_role |
author |
dc.contributor.none.fl_str_mv |
Neklyudov, Mikhail http://lattes.cnpq.br/6993660092701624 Gomes, José Nazareno Vieira http://lattes.cnpq.br/5896951132632512 Tsonev, Dragomir Mitkov http://lattes.cnpq.br/1236278525981498 Lima, Hudson do Nascimento http://lattes.cnpq.br/0856521749704734 |
dc.contributor.author.fl_str_mv |
Misturini, Davi Wanderley http://lattes.cnpq.br/2630366765394723 |
dc.subject.por.fl_str_mv |
Teorema de Extensão Movimento Browniano Relações de Chen Equações diferenciais estocásticas Rough Path CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: MATEMÁTICA: ANÁLISE Movimento Browniano Rough Path Relações de Chen Integral de Itô Integral de Stratonovitch |
topic |
Teorema de Extensão Movimento Browniano Relações de Chen Equações diferenciais estocásticas Rough Path CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: MATEMÁTICA: ANÁLISE Movimento Browniano Rough Path Relações de Chen Integral de Itô Integral de Stratonovitch |
description |
Neste trabalho apresentaremos o Movimento Browniano do ponto de vista da teoria de Rough Path, abordagem desenvolvida por Terry Lyons na década de 1990. Tal teoria oferece uma alternativa conveniente ao cálculo estocástico de Itô no estudo de equações diferenciais estocásticas. Como pré-requisitos, construiremos o Movimento Browniano clássico através do Teorema de Extensão de Daniell-Kolmogorov e introduziremos os conceitos de integrais de Itô e Stratonovitch. |
publishDate |
2020 |
dc.date.none.fl_str_mv |
2020-03-05T13:36:19Z 2020-02-28 |
dc.type.status.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.type.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/masterThesis |
format |
masterThesis |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.uri.fl_str_mv |
MISTURINI, Davi Wanderley. O Movimento Browniano como Rough Path. 2020. 62 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2020. https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7703 |
identifier_str_mv |
MISTURINI, Davi Wanderley. O Movimento Browniano como Rough Path. 2020. 62 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2020. |
url |
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7703 |
dc.language.iso.fl_str_mv |
por |
language |
por |
dc.rights.driver.fl_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ info:eu-repo/semantics/openAccess |
rights_invalid_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.none.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.publisher.none.fl_str_mv |
Universidade Federal do Amazonas Instituto de Ciências Exatas Brasil UFAM Programa de Pós-graduação em Matemática |
publisher.none.fl_str_mv |
Universidade Federal do Amazonas Instituto de Ciências Exatas Brasil UFAM Programa de Pós-graduação em Matemática |
dc.source.none.fl_str_mv |
reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFAM instname:Universidade Federal do Amazonas (UFAM) instacron:UFAM |
instname_str |
Universidade Federal do Amazonas (UFAM) |
instacron_str |
UFAM |
institution |
UFAM |
reponame_str |
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFAM |
collection |
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFAM |
repository.name.fl_str_mv |
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFAM - Universidade Federal do Amazonas (UFAM) |
repository.mail.fl_str_mv |
ddbc@ufam.edu.br||ddbc@ufam.edu.br |
_version_ |
1809732038979223552 |