O Movimento Browniano como Rough Path

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Misturini, Davi Wanderley
Data de Publicação: 2020
Outros Autores: http://lattes.cnpq.br/2630366765394723
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFAM
Texto Completo: https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7703
Resumo: Neste trabalho apresentaremos o Movimento Browniano do ponto de vista da teoria de Rough Path, abordagem desenvolvida por Terry Lyons na década de 1990. Tal teoria oferece uma alternativa conveniente ao cálculo estocástico de Itô no estudo de equações diferenciais estocásticas. Como pré-requisitos, construiremos o Movimento Browniano clássico através do Teorema de Extensão de Daniell-Kolmogorov e introduziremos os conceitos de integrais de Itô e Stratonovitch.
id UFAM_cd25bee545a6dddb98934bd0d79f6b4f
oai_identifier_str oai:https://tede.ufam.edu.br/handle/:tede/7703
network_acronym_str UFAM
network_name_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFAM
repository_id_str 6592
spelling O Movimento Browniano como Rough PathThe Brownian Motion as a Rough PathTeorema de ExtensãoMovimento BrownianoRelações de ChenEquações diferenciais estocásticasRough PathCIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: MATEMÁTICA: ANÁLISEMovimento BrownianoRough PathRelações de ChenIntegral de ItôIntegral de StratonovitchNeste trabalho apresentaremos o Movimento Browniano do ponto de vista da teoria de Rough Path, abordagem desenvolvida por Terry Lyons na década de 1990. Tal teoria oferece uma alternativa conveniente ao cálculo estocástico de Itô no estudo de equações diferenciais estocásticas. Como pré-requisitos, construiremos o Movimento Browniano clássico através do Teorema de Extensão de Daniell-Kolmogorov e introduziremos os conceitos de integrais de Itô e Stratonovitch.In this paper we will present the Brownian Motion from the point of view of the Rough Path theory, an approach developed by Terry Lyons in the 1990s. This theory offers a convenient alternative to the Itô stochastic calculation in the study of stochastic differential equations. As prerequisites, we will build the classic Brownian Movement using the Daniell-Kolmogorov Extension Theorem and introduce the concepts of Itô and Stratonovitch integrals.CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível SuperiorUniversidade Federal do AmazonasInstituto de Ciências ExatasBrasilUFAMPrograma de Pós-graduação em MatemáticaNeklyudov, Mikhailhttp://lattes.cnpq.br/6993660092701624Gomes, José Nazareno Vieirahttp://lattes.cnpq.br/5896951132632512Tsonev, Dragomir Mitkovhttp://lattes.cnpq.br/1236278525981498Lima, Hudson do Nascimentohttp://lattes.cnpq.br/0856521749704734Misturini, Davi Wanderleyhttp://lattes.cnpq.br/26303667653947232020-03-05T13:36:19Z2020-02-28info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfMISTURINI, Davi Wanderley. O Movimento Browniano como Rough Path. 2020. 62 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2020.https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7703porhttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFAMinstname:Universidade Federal do Amazonas (UFAM)instacron:UFAM2020-03-06T05:03:46Zoai:https://tede.ufam.edu.br/handle/:tede/7703Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://200.129.163.131:8080/PUBhttp://200.129.163.131:8080/oai/requestddbc@ufam.edu.br||ddbc@ufam.edu.bropendoar:65922020-03-06T05:03:46Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFAM - Universidade Federal do Amazonas (UFAM)false
dc.title.none.fl_str_mv O Movimento Browniano como Rough Path
The Brownian Motion as a Rough Path
title O Movimento Browniano como Rough Path
spellingShingle O Movimento Browniano como Rough Path
Misturini, Davi Wanderley
Teorema de Extensão
Movimento Browniano
Relações de Chen
Equações diferenciais estocásticas
Rough Path
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: MATEMÁTICA: ANÁLISE
Movimento Browniano
Rough Path
Relações de Chen
Integral de Itô
Integral de Stratonovitch
title_short O Movimento Browniano como Rough Path
title_full O Movimento Browniano como Rough Path
title_fullStr O Movimento Browniano como Rough Path
title_full_unstemmed O Movimento Browniano como Rough Path
title_sort O Movimento Browniano como Rough Path
author Misturini, Davi Wanderley
author_facet Misturini, Davi Wanderley
http://lattes.cnpq.br/2630366765394723
author_role author
author2 http://lattes.cnpq.br/2630366765394723
author2_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Neklyudov, Mikhail
http://lattes.cnpq.br/6993660092701624
Gomes, José Nazareno Vieira
http://lattes.cnpq.br/5896951132632512
Tsonev, Dragomir Mitkov
http://lattes.cnpq.br/1236278525981498
Lima, Hudson do Nascimento
http://lattes.cnpq.br/0856521749704734
dc.contributor.author.fl_str_mv Misturini, Davi Wanderley
http://lattes.cnpq.br/2630366765394723
dc.subject.por.fl_str_mv Teorema de Extensão
Movimento Browniano
Relações de Chen
Equações diferenciais estocásticas
Rough Path
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: MATEMÁTICA: ANÁLISE
Movimento Browniano
Rough Path
Relações de Chen
Integral de Itô
Integral de Stratonovitch
topic Teorema de Extensão
Movimento Browniano
Relações de Chen
Equações diferenciais estocásticas
Rough Path
CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA: MATEMÁTICA: ANÁLISE
Movimento Browniano
Rough Path
Relações de Chen
Integral de Itô
Integral de Stratonovitch
description Neste trabalho apresentaremos o Movimento Browniano do ponto de vista da teoria de Rough Path, abordagem desenvolvida por Terry Lyons na década de 1990. Tal teoria oferece uma alternativa conveniente ao cálculo estocástico de Itô no estudo de equações diferenciais estocásticas. Como pré-requisitos, construiremos o Movimento Browniano clássico através do Teorema de Extensão de Daniell-Kolmogorov e introduziremos os conceitos de integrais de Itô e Stratonovitch.
publishDate 2020
dc.date.none.fl_str_mv 2020-03-05T13:36:19Z
2020-02-28
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv MISTURINI, Davi Wanderley. O Movimento Browniano como Rough Path. 2020. 62 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2020.
https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7703
identifier_str_mv MISTURINI, Davi Wanderley. O Movimento Browniano como Rough Path. 2020. 62 f. Dissertação (Mestrado em Matemática) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2020.
url https://tede.ufam.edu.br/handle/tede/7703
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Universidade Federal do Amazonas
Instituto de Ciências Exatas
Brasil
UFAM
Programa de Pós-graduação em Matemática
publisher.none.fl_str_mv Universidade Federal do Amazonas
Instituto de Ciências Exatas
Brasil
UFAM
Programa de Pós-graduação em Matemática
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFAM
instname:Universidade Federal do Amazonas (UFAM)
instacron:UFAM
instname_str Universidade Federal do Amazonas (UFAM)
instacron_str UFAM
institution UFAM
reponame_str Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFAM
collection Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFAM
repository.name.fl_str_mv Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFAM - Universidade Federal do Amazonas (UFAM)
repository.mail.fl_str_mv ddbc@ufam.edu.br||ddbc@ufam.edu.br
_version_ 1809732038979223552

Registros relacionados