Análise da inadimplência brasileira de pessoas físicas no período de 2004 a 2020

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Ripoli, Carolina
Data de Publicação: 2023
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFABC
Texto Completo: http://biblioteca.ufabc.edu.br/index.php?codigo_sophia=126243
Resumo: Orientador(a): Prof(a). Dr(a). Bruno De Paula Rocha
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spelling Análise da inadimplência brasileira de pessoas físicas no período de 2004 a 2020INADIMPLÊNCIACRÉDITOECONOMETRIA DE DADOS EM PAINELCREDITPANEL DATA MODELSPROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ECONOMIAOrientador(a): Prof(a). Dr(a). Bruno De Paula RochaDissertação (mestrado) - Universidade Federal do ABC, Programa de Pós Graduação em Economia. São Bernardo do Campo, 2023As condições macroeconômicas brasileiras podem afetar a taxa de inadimplência das operações de crédito de pessoas físicas nas diferentes unidades federativas (UF). Assim, há uma necessidade de avaliar a sensibilidade do risco de crédito de pessoas físicas, frente ao impacto das mudanças nas variáveis macroeconômicas, de modo a compreender se choques de curto prazo aumentam a inadimplência, a fim de se ter um melhor entendimento sobre o atual cenário econômico e buscar um equilíbrio econômico/financeiro. Assim, a dissertação de mestrado proposta utilizará um conjunto de variáveis das 27 unidades da federação no período de 2004 a 2020, a partir de dados de economia regional (BACEN) e informações sobre a taxa de juros, inflação, PIB Estadual (IBGE) para avaliar quais variáveis são determinantes da inadimplência entre as UF. Construímos modelos estatísticos em painel utilizando efeitos fixos e aleatórios. E com o intuito de tratarmos a endogeneidade da atividade econômica estadual utilizaremos painel dinâmico, com o estimador de Arellano e Bond (1991) com a inclusão de valores passados da taxa de inadimplência das operações de crédito (disponíveis para cada momento).Brazilian macroeconomic conditions can affect the default rate of credit operations of individuals in different federative units (FU). Thus, there is a need to assess the sensitivity of credit risk for individuals, given the impact of changes in macroeconomic variables, in order to understand whether short-term shocks increase default, in order to have a better understanding about the current economic scenario and seek an economic/financial balance. Thus, the proposed master's thesis will use a set of variables from the 27 states in the period 2004 to 2020, based on regional economic data (BACEN) and information on interest rate, inflation, State GDP (IBGE) to assess which variables are determinants of default among the FUs. We build panel statistical models using fixed and random effects. And in order to address the endogeneity of state economic activity, we will use a dynamic panel, with the Arellano and Bond (1991) estimator, with the inclusion of past values at default rate in the credit operations (available for each moment).Rocha, Bruno de PaulaPoliti, Ricardo BatistaMendonça, Diogo de PrinceUniversidade Federal do ABCRipoli, Carolina2023info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdf38 f : il.http://biblioteca.ufabc.edu.br/index.php?codigo_sophia=126243http://biblioteca.ufabc.edu.br/index.php?codigo_sophia=126243&midiaext=81146Cover: http://biblioteca.ufabc.edu.br/php/capa.php?obra=126243porreponame:Repositório Institucional da UFABCinstname:Universidade Federal do ABC (UFABC)instacron:UFABCinfo:eu-repo/semantics/openAccess2024-03-04T09:08:44Zoai:BDTD:126243Repositório InstitucionalPUBhttp://www.biblioteca.ufabc.edu.br/oai/oai.phpopendoar:2024-03-04T09:08:44Repositório Institucional da UFABC - Universidade Federal do ABC (UFABC)false
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