Estratégias de momento, uma análise do mercado brasileiro de ações pós-real

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Oliveira, Marcio Dias De
Data de Publicação: 2022
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFABC
Texto Completo: http://biblioteca.ufabc.edu.br/index.php?codigo_sophia=126968
Resumo: Orientador(a): Prof(a). Dr(a). Ricardo Buscariolli Pereira
id UFBC_c207c9b98de4ea1bca4abcb2267ea84b
oai_identifier_str oai:BDTD:126968
network_acronym_str UFBC
network_name_str Repositório Institucional da UFABC
repository_id_str
spelling Estratégias de momento, uma análise do mercado brasileiro de ações pós-realFINANÇASINVESTIMENTOSGESTÃO DE PORTFÓLIOMERCADO DE CAPITAISESTRATÉGIA DE MOMENTOFINANCIALSINVESTMENTSPORTFOLIO MANAGEMENTCAPITAL MARKETSMOMENTUM STRATEGIESPROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ECONOMIAOrientador(a): Prof(a). Dr(a). Ricardo Buscariolli PereiraDissertação (mestrado) - Universidade Federal do ABC, Programa de Pós Graduação em Economia. São Bernardo do Campo, 2022A proposta desse trabalho é reavaliar a estratégia de momento aplicada ao cenário financeiro brasileiro que de acordo com a teoria das finanças comportamentais, a racionalidade do investidor pode ser relaxada. As evidências encontradas não visam medir o nível de lucratividade em relação ao mercado uma vez que não são analisados os impactos das diversas crises financeiras ocorridas durante o período amostral, o trabalho foca na apuração do nível de significância estatística relevante (p-valor) dos retornos esperados. Estudos sobre a teoria de estratégias de momento aplicada em mercados mais evoluídos indicam retornos relevantes para um período de curto prazo avaliados em até 12 meses, para o cenário do mercado brasileiro dado suas características, tais evidências tornam-se relevantes em períodos mais curtos ou de curtíssimo prazo (avaliados em até 30 dias). Durante as análises foi possível observar dois fatores determinantes na obtenção dos resultados, o limitador de preços e o limitador de liquidez.The purpose of this work is to reassess the momentum strategy applied to the Brazilian financial scenario that, according to the behavioral finance theory, investor rationality can be relaxed. The evidence found does not aim to measure the level of profitability in relation to the market since the impacts of the various financial crises that occurred during the sample period are not analyzed, the work focuses on the determination of the relevant statistical significance level (p-value) of the returns expected. Studies on the theory of moment strategies applied in more developed markets indicate relevant returns for a short-term period evaluated in up to 12 months, for the Brazilian market scenario, given its characteristics, such evidence becomes relevant in shorter term periods or very short term (evaluated in up to 30 days). During the analysis it was possible to observe two determining factors in obtaining the results, the price limiter, and the liquidity limiter.Marques, Guilherme de Oliveira Lima CagliariMendonça, Diogo de PrincePereira, Ricardo BuscariolliUniversidade Federal do ABCOliveira, Marcio Dias De2022info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdf35 f : il.http://biblioteca.ufabc.edu.br/index.php?codigo_sophia=126968http://biblioteca.ufabc.edu.br/index.php?codigo_sophia=126968&midiaext=81343Cover: http://biblioteca.ufabc.edu.br/php/capa.php?obra=126968porreponame:Repositório Institucional da UFABCinstname:Universidade Federal do ABC (UFABC)instacron:UFABCinfo:eu-repo/semantics/openAccess2024-09-20T08:59:41Zoai:BDTD:126968Repositório InstitucionalPUBhttp://www.biblioteca.ufabc.edu.br/oai/oai.phpopendoar:2024-09-20T08:59:41Repositório Institucional da UFABC - Universidade Federal do ABC (UFABC)false
dc.title.none.fl_str_mv Estratégias de momento, uma análise do mercado brasileiro de ações pós-real
title Estratégias de momento, uma análise do mercado brasileiro de ações pós-real
spellingShingle Estratégias de momento, uma análise do mercado brasileiro de ações pós-real
Oliveira, Marcio Dias De
FINANÇAS
INVESTIMENTOS
GESTÃO DE PORTFÓLIO
MERCADO DE CAPITAIS
ESTRATÉGIA DE MOMENTO
FINANCIALS
INVESTMENTS
PORTFOLIO MANAGEMENT
CAPITAL MARKETS
MOMENTUM STRATEGIES
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ECONOMIA
title_short Estratégias de momento, uma análise do mercado brasileiro de ações pós-real
title_full Estratégias de momento, uma análise do mercado brasileiro de ações pós-real
title_fullStr Estratégias de momento, uma análise do mercado brasileiro de ações pós-real
title_full_unstemmed Estratégias de momento, uma análise do mercado brasileiro de ações pós-real
title_sort Estratégias de momento, uma análise do mercado brasileiro de ações pós-real
author Oliveira, Marcio Dias De
author_facet Oliveira, Marcio Dias De
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Marques, Guilherme de Oliveira Lima Cagliari
Mendonça, Diogo de Prince
Pereira, Ricardo Buscariolli
Universidade Federal do ABC
dc.contributor.author.fl_str_mv Oliveira, Marcio Dias De
dc.subject.por.fl_str_mv FINANÇAS
INVESTIMENTOS
GESTÃO DE PORTFÓLIO
MERCADO DE CAPITAIS
ESTRATÉGIA DE MOMENTO
FINANCIALS
INVESTMENTS
PORTFOLIO MANAGEMENT
CAPITAL MARKETS
MOMENTUM STRATEGIES
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ECONOMIA
topic FINANÇAS
INVESTIMENTOS
GESTÃO DE PORTFÓLIO
MERCADO DE CAPITAIS
ESTRATÉGIA DE MOMENTO
FINANCIALS
INVESTMENTS
PORTFOLIO MANAGEMENT
CAPITAL MARKETS
MOMENTUM STRATEGIES
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM ECONOMIA
description Orientador(a): Prof(a). Dr(a). Ricardo Buscariolli Pereira
publishDate 2022
dc.date.none.fl_str_mv 2022
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv http://biblioteca.ufabc.edu.br/index.php?codigo_sophia=126968
url http://biblioteca.ufabc.edu.br/index.php?codigo_sophia=126968
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.relation.none.fl_str_mv http://biblioteca.ufabc.edu.br/index.php?codigo_sophia=126968&midiaext=81343
Cover: http://biblioteca.ufabc.edu.br/php/capa.php?obra=126968
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
35 f : il.
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional da UFABC
instname:Universidade Federal do ABC (UFABC)
instacron:UFABC
instname_str Universidade Federal do ABC (UFABC)
instacron_str UFABC
institution UFABC
reponame_str Repositório Institucional da UFABC
collection Repositório Institucional da UFABC
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional da UFABC - Universidade Federal do ABC (UFABC)
repository.mail.fl_str_mv
_version_ 1813263927555915776

Registros relacionados