Como ocorre o processo de otimização de portfólios nos dias atuais?

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Garcia, André Luís Ribeiro
Data de Publicação: 2023
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional PUC-Campinas
Texto Completo: http://repositorio.sis.puc-campinas.edu.br/xmlui/handle/123456789/17298
Resumo: Este estudo aborda a crescente busca por investimentos e aplicações financeiras, focando na otimização de portfólios. A literatura destaca a Teoria dos Mercados Eficientes, centrada em eficiência, e a Teoria das Finanças Comportamentais, considerando fatores emocionais nas decisões. Anomalias de Mercado e Bolhas Especulativas alertam para riscos sistêmicos. A diversificação, otimização de cenários, análise de risco e dependência entre ativos são exploradas. A importância da seleção de restrições na gestão de investimentos é ressaltada. A fronteira eficiente de Markowitz indica que carteiras ideais minimizam risco e maximizam retorno. Simulações de Monte-Carlo fortalecem consistência teórica e prática, mostrando que portfólios eficientes mantêm menor risco com igual retorno. Em incerteza, as simulações favorecem exposição cautelosa, alinhando-se com a teoria de portfólios equilibrados. Destaca-se a eficácia da teoria econômica na tomada de decisões em ambientes incertos. A metodologia sublinha a importância da diversificação e gestão do risco. Em incerteza, a variação de ativos e escolha de empresas com volatilidades equilibradas são fundamentais. Portfólios excessivamente voláteis, apesar de retornos impactantes, não são estratégias otimizadoras em incerteza.
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