Determinantes macroeconômicos do spread bancário no Brasil (2002-2020)

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Tavares, Guilherme Reis
Data de Publicação: 2021
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da Universidade Federal do Ceará (UFC)
Texto Completo: http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/63992
Resumo: This paper sought to investigate the main macroeconomic determinants of the bank spread in Brazil, using data from 2002 to 2020. The macroeconomic variables considered were the economy's basic interest rate, economic activity, the inflation rate, the exchange rate, and a measure of country risk. A Vector Error Correction (VEC) model was used, and the main conclusions were drawn from the impulse-response functions and from the variance decomposition. It was found that the bank spread responds more strongly to shocks in the basic interest rate and in the country risk, with both generating increases in the spread.
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