Determinantes macroeconômicos do spread bancário no Brasil (2002-2020)
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2021 |
Tipo de documento: | Trabalho de conclusão de curso |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da Universidade Federal do Ceará (UFC) |
Texto Completo: | http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/63992 |
Resumo: | This paper sought to investigate the main macroeconomic determinants of the bank spread in Brazil, using data from 2002 to 2020. The macroeconomic variables considered were the economy's basic interest rate, economic activity, the inflation rate, the exchange rate, and a measure of country risk. A Vector Error Correction (VEC) model was used, and the main conclusions were drawn from the impulse-response functions and from the variance decomposition. It was found that the bank spread responds more strongly to shocks in the basic interest rate and in the country risk, with both generating increases in the spread. |
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Determinantes macroeconômicos do spread bancário no Brasil (2002-2020)Spread bancárioFatores macroeconômicosVecThis paper sought to investigate the main macroeconomic determinants of the bank spread in Brazil, using data from 2002 to 2020. The macroeconomic variables considered were the economy's basic interest rate, economic activity, the inflation rate, the exchange rate, and a measure of country risk. A Vector Error Correction (VEC) model was used, and the main conclusions were drawn from the impulse-response functions and from the variance decomposition. It was found that the bank spread responds more strongly to shocks in the basic interest rate and in the country risk, with both generating increases in the spread.Este trabalho buscou investigar quais são os principais determinantes macroeconômicos do spread bancário no Brasil, utilizando dados dos anos de 2002 a 2020. As variáveis macroeconômicas consideradas foram a taxa básica de juros da economia, a atividade econômica, a taxa de inflação, a taxa de câmbio e uma medida de risco-país. Utilizou-se um modelo de Vetor de Correção de Erros (VEC), e as principais conclusões foram extraídas das funções de impulso-reposta e da decomposição da variância. Encontrou se que o spread bancário responde mais fortemente a choques sobre a taxa básica de juros e sobre o risco-país, com ambos gerando aumentos no spread.Matos Filho, José CoelhoTavares, Guilherme Reis2022-02-17T13:16:13Z2022-02-17T13:16:13Z2021info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisapplication/pdfTAVARES, G. R. Determinantes macroeconômicos do spread bancário no Brasil (2002-2020). 2021. 33 p. Monografia (Ciências Econômicas) - Faculdade de Economia, Administração, Atuária e Contabilidade, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2021.http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/63992porreponame:Repositório Institucional da Universidade Federal do Ceará (UFC)instname:Universidade Federal do Ceará (UFC)instacron:UFCinfo:eu-repo/semantics/openAccess2022-02-17T13:16:13Zoai:repositorio.ufc.br:riufc/63992Repositório InstitucionalPUBhttp://www.repositorio.ufc.br/ri-oai/requestbu@ufc.br || repositorio@ufc.bropendoar:2024-09-11T18:44:12.365156Repositório Institucional da Universidade Federal do Ceará (UFC) - Universidade Federal do Ceará (UFC)false |
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This paper sought to investigate the main macroeconomic determinants of the bank spread in Brazil, using data from 2002 to 2020. The macroeconomic variables considered were the economy's basic interest rate, economic activity, the inflation rate, the exchange rate, and a measure of country risk. A Vector Error Correction (VEC) model was used, and the main conclusions were drawn from the impulse-response functions and from the variance decomposition. It was found that the bank spread responds more strongly to shocks in the basic interest rate and in the country risk, with both generating increases in the spread. |
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