Determinantes do spread bancário : uma análise empírica dos fatores macroeconômicos

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Ho, Victor Renaud Borges
Data de Publicação: 2019
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Biblioteca Digital de Monografias da UnB
Texto Completo: https://bdm.unb.br/handle/10483/26741
Resumo: Trabalho de Conclusão de Curso (graduação)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2019.
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spelling Ho, Victor Renaud BorgesBarbosa Filho, Nelson HenriqueHO, Victor Renaud Borges. Determinantes do spread bancário: uma análise empírica dos fatores macroeconômicos. 2019. 86 f., il. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Ciências Econômicas)—Universidade de Brasília, Brasília, 2019.https://bdm.unb.br/handle/10483/26741Trabalho de Conclusão de Curso (graduação)—Universidade de Brasília, Departamento de Economia, 2019.Os componentes que respondem pelo elevado spread bancário no Brasil tem sido alvo de diversas análises nos últimos anos. Apesar de a taxa básica de juros (Selic) se encontrar no menor nível desde o Plano Real, o spread bancário ainda persiste elevado se comparado àqueles das principais economias da América Latina. Nesse sentido, o estudo busca identificar o impacto dos principais fatores determinantes do spread sob uma perspectiva ex-ante, em que se utilizam dois modelos empíricos: séries de tempo univariadas e vetores autorregressivos (VAR). Este trabalho emprega essas metodologias para as maiores modalidades de crédito no Brasil, assumindo apenas recursos livres. No total, foram utilizadas 15 séries mensais que abrangem o período de maio de 2011 a outubro de 2019. Na maioria dos casos estudados, os resultados foram condizentes com aqueles previstos pela teoria econômica de modelos microbancários, especialmente no que tange ao impacto da taxa Selic overnight e ao desemprego.Submitted by Débora Macêdo Carneiro (deboracarneiro@bce.unb.br) on 2020-08-04T23:27:19Z No. of bitstreams: 1 2019_VictorRenaudBorgesHo_tcc.pdf: 1045467 bytes, checksum: ced7598d9879ae0265905965b42da15f (MD5)Approved for entry into archive by Biblioteca Digital de Monografias Gerência (bdm@bce.unb.br) on 2021-02-12T10:04:50Z (GMT) No. of bitstreams: 1 2019_VictorRenaudBorgesHo_tcc.pdf: 1045467 bytes, checksum: ced7598d9879ae0265905965b42da15f (MD5)Made available in DSpace on 2021-02-12T10:04:50Z (GMT). No. of bitstreams: 1 2019_VictorRenaudBorgesHo_tcc.pdf: 1045467 bytes, checksum: ced7598d9879ae0265905965b42da15f (MD5)The components that account for the high banking spread in Brazil have been the subject of various analyzes over the last few years. Besides the Selic rate is at the lowest level since the “Plano Real”, the banking spread still remains high compared to the major economies in Latin America. In that context, the study seeks to identify the impact of the main determinants of spread from an ex-ante perspective, using two empirical models: univariate time series and vector autorregression (VAR). This paper uses these methodologies for the largest credit modalities in Brazil, assuming only free resources. In total, fifteen monthly series covering the period from May 2011 to October 2019 were used. In most of the cases studied, the results were consistent with those predicted by economic theory of microeconomics of banking, especially regarding the impact of the Selic overnight rate and unemployment.A concessão da licença deste item refere-se ao termo de autorização impresso assinado pelo autor que autoriza a Biblioteca Digital da Produção Intelectual Discente da Universidade de Brasília (BDM) a disponibilizar o trabalho de conclusão de curso por meio do sítio bdm.unb.br, com as seguintes condições: disponível sob Licença Creative Commons 4.0 International, que permite copiar, distribuir e transmitir o trabalho, desde que seja citado o autor e licenciante. Não permite o uso para fins comerciais nem a adaptação desta.info:eu-repo/semantics/openAccessSpread bancárioTaxa SelicMacroeconomiaAlavancagem operacional e financeiraSistema bancárioDeterminantes do spread bancário : uma análise empírica dos fatores macroeconômicosinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesis2021-02-12T10:04:50Z2021-02-12T10:04:50Z2019-12-06porreponame:Biblioteca Digital de Monografias da UnBinstname:Universidade de Brasília (UnB)instacron:UNBLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain1817http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/26741/2/license.txt21554873e56ad8ddc69c092699b98f95MD52ORIGINAL2019_VictorRenaudBorgesHo_tcc.pdf2019_VictorRenaudBorgesHo_tcc.pdfapplication/pdf1045467http://bdm.unb.br/xmlui/bitstream/10483/26741/1/2019_VictorRenaudBorgesHo_tcc.pdfced7598d9879ae0265905965b42da15fMD5110483/267412021-02-12 08:04:50.169oai:bdm.unb.br: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Biblioteca Digital de Monografiahttps://bdm.unb.br/PUBhttp://bdm.unb.br/oai/requestbdm@bce.unb.br||patricia@bce.unb.bropendoar:115712021-02-12T10:04:50Biblioteca Digital de Monografias da UnB - Universidade de Brasília (UnB)false
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