Analyzing stock funds metrics by means of causal relationships with their management skills.

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: DINIZ, Vitor Braga.
Data de Publicação: 2021
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: eng
Título da fonte: Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFCG
Texto Completo: http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/19956
Resumo: Com a forte alta do número de fundos de investimento no Brasil, há uma necessidade urgente de identificar aqueles que têm melhores habilidades de gestão. Dessa forma, este estudo foi desenvolvido com o objetivo de descobrir quais das métricas mais comuns presentes em fundos de ações brasileiros têm uma relação de causalidade com suas habilidades de gestão, medidas pelo Alfa de Jensen. Para tanto, selecionamos 14 métricas de fundos, a fim de verificar uma relação causal existente entre cada uma e o Alpha. Por fim, indicamos seis métricas que são capazes de ser utilizadas como proxy para a geração alfa.
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