Analyzing stock funds metrics by means of causal relationships with their management skills.
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2021 |
Tipo de documento: | Trabalho de conclusão de curso |
Idioma: | eng |
Título da fonte: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFCG |
Texto Completo: | http://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/19956 |
Resumo: | Com a forte alta do número de fundos de investimento no Brasil, há uma necessidade urgente de identificar aqueles que têm melhores habilidades de gestão. Dessa forma, este estudo foi desenvolvido com o objetivo de descobrir quais das métricas mais comuns presentes em fundos de ações brasileiros têm uma relação de causalidade com suas habilidades de gestão, medidas pelo Alfa de Jensen. Para tanto, selecionamos 14 métricas de fundos, a fim de verificar uma relação causal existente entre cada uma e o Alpha. Por fim, indicamos seis métricas que são capazes de ser utilizadas como proxy para a geração alfa. |
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Analyzing stock funds metrics by means of causal relationships with their management skills.Analisar métricas de fundos de ações por meio de relações causais com suas habilidades de gestão.Métricas em fundos de investimentoFundos de investimentoHabilidade de gestão – fundos de investimentoAlfa de JensenInvestment fund metricsInvestment fundsManagement skill - investment fundsJensen's AlphaMétricas de fondos de inversiónFondos de inversiónHabilidad de gestión: fondos de inversiónIndicateurs de fonds d'investissementFonds d'investissementCompétence en gestion - fonds d'investissementL'Alpha de JensenCiência da ComputaçãoCom a forte alta do número de fundos de investimento no Brasil, há uma necessidade urgente de identificar aqueles que têm melhores habilidades de gestão. Dessa forma, este estudo foi desenvolvido com o objetivo de descobrir quais das métricas mais comuns presentes em fundos de ações brasileiros têm uma relação de causalidade com suas habilidades de gestão, medidas pelo Alfa de Jensen. Para tanto, selecionamos 14 métricas de fundos, a fim de verificar uma relação causal existente entre cada uma e o Alpha. Por fim, indicamos seis métricas que são capazes de ser utilizadas como proxy para a geração alfa.With the steep rise in the number of shares of investment funds in Brazil, there is an urgent need to identify those which have better management skills. Thus, this study was developed aiming to discover which common metrics present in Brazilian stock funds have a causal relationship with their management skills, measured by the Jensen’s Alpha. For that purpose, we selected 14 stock fund metrics in order to verify an existing causal relationship between each one and the Alpha. At last, we indicate six metrics which are able to be used as proxy for the alpha generation.Universidade Federal de Campina GrandeBrasilUFCGGOMES, Herman Martins.GOMES, H. M.http://lattes.cnpq.br/4223020694433271GIRÃO, Luiz Felipe Pontes de Araújo.GIRÃO, L. F. A. P.http://lattes.cnpq.br/2715807534082309NICOLETTI, Pedro Sérgio.MASSONI, Tiago Lima.DINIZ, Vitor Braga.2021-05-252021-07-09T18:15:16Z2021-07-092021-07-09T18:15:16Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttp://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/jspui/handle/riufcg/19956DINIZ, V. B. Analyzing stock funds metrics by means of causal relationships with their management skills. 2021. 13 f. (Trabalho de Conclusão de Curso - Artigo) – Curso de Bacharelado em Ciência da Computação, Centro de Engenharia Elétrica e Informática, Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba, Brasil, 2021.enginfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFCGinstname:Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)instacron:UFCG2021-07-09T18:15:16Zoai:localhost:riufcg/19956Biblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://bdtd.ufcg.edu.br/PUBhttp://dspace.sti.ufcg.edu.br:8080/oai/requestbdtd@setor.ufcg.edu.br || bdtd@setor.ufcg.edu.bropendoar:48512021-07-09T18:15:16Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFCG - Universidade Federal de Campina Grande (UFCG)false |
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