Construção e avaliação de uma carteira do setor de energia elétrica utilizando factor investing
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2022 |
Tipo de documento: | Trabalho de conclusão de curso |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Digital da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (RDU) |
Texto Completo: | https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/9432 |
Resumo: | O presente trabalho tem como objetivo a criação e elaboração de uma carteira de ações do setor elétrico brasileiro utilizando factor investing e o modelo de Markowitz para determinação dos pesos dos ativo da carteira. Os fatores de investimento utilizados no trabalho foram (value, momentum, quality, low size e volatility), a escolha desse setor se deu por ter um número considerável de empresas listadas e como prova, os índices de Sharpe e Sortino e o Drawdown, foi constatado que mesmo o modelo de Markowitz tenha sido bem superior a Ibovespa ao longo dos 12 anos, se tornou menos eficiente frente a otimização dos ativos com pesos iguais e ao próprio benchmark. |
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Construção e avaliação de uma carteira do setor de energia elétrica utilizando factor investingCNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA DE PRODUCAOSetor elétricoFactor investingMarkowitzCarteira markowitzÍndice SharpeCarteira de investimentoO presente trabalho tem como objetivo a criação e elaboração de uma carteira de ações do setor elétrico brasileiro utilizando factor investing e o modelo de Markowitz para determinação dos pesos dos ativo da carteira. Os fatores de investimento utilizados no trabalho foram (value, momentum, quality, low size e volatility), a escolha desse setor se deu por ter um número considerável de empresas listadas e como prova, os índices de Sharpe e Sortino e o Drawdown, foi constatado que mesmo o modelo de Markowitz tenha sido bem superior a Ibovespa ao longo dos 12 anos, se tornou menos eficiente frente a otimização dos ativos com pesos iguais e ao próprio benchmark.BrasilCentro de Engenharias - CEUFERSAUniversidade Federal Rural do Semi-ÁridoSaraiva, Tiago AlmeidaSaraiva, Tiago AlmeidaTabosa, Cristiane de MesquitaCarvalho, Thiago CostaSena, Matheus Belmino de2023-07-12T00:03:12Z2023-07-12T00:03:12Z2022-11-23info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesispdfapplication/pdfSena, Matheus Belmino de. Construção e avaliação de uma carteira de ações do setor de energia elétrica utilizando factor investing. 2022. Trabalho de conclusão de curso (Engenharia de produção) - Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2022.https://repositorio.ufersa.edu.br/handle/prefix/9432MossoróUFERSACC-BY-SAhttps://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0info:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Digital da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (RDU)instname:Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA)instacron:UFERSA2023-09-13T15:29:56Zoai:repositorio.ufersa.edu.br:prefix/9432Repositório Institucionalhttps://repositorio.ufersa.edu.br/PUBhttps://repositorio.ufersa.edu.br/server/oai/requestrepositorio@ufersa.edu.br || admrepositorio@ufersa.edu.bropendoar:2023-09-13T15:29:56Repositório Digital da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (RDU) - Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA)false |
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