Revisitando o modelo de Markowitz para a otimização de portfólios do BTG Pactual Digital

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Seidel, João Pedro Bentes
Data de Publicação: 2018
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense (RIUFF)
Texto Completo: https://app.uff.br/riuff/handle/1/5513
Resumo: No cenário atual de investimentos financeiros nos deparamos com uma grande quantidade de ativos que permitem aos investidores inúmeras opções de escolha. O modelo de Markowitz é bastante útil para auxiliar o investidor na melhor escolha para alocação do seu capital. As hipóteses deste modelo, entretanto, não estão alinhadas com todas as restrições do mundo real. Este trabalho apresenta modificações ao modelo original de Markowitz para se adequar às demandas da plataforma digital do BTG Pactual. Adicionamos novas restrições ao modelo para levar em conta os limites mínimos de investimento em cada fundo. Implementamos o modelo modificado e o modelo original utilizando a biblioteca UFFLP e a linguagem VBA. Realizamos experimentos com o portfólio do BTG Pactual digital em diferentes cenários de aplicação e obtivemos resultados promissores
id UFF-2_15198a809b3263b81ff6723fd6f2379f
oai_identifier_str oai:app.uff.br:1/5513
network_acronym_str UFF-2
network_name_str Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense (RIUFF)
repository_id_str 2120
spelling Revisitando o modelo de Markowitz para a otimização de portfólios do BTG Pactual DigitalModelo de MarkowitzMercado de capitaisMinimização de riscosAnálise de investimentoMercado de capitaisAnálise de riscoModelo MarkowitzMarkowitz modelFinancial marketRisk minimizationNo cenário atual de investimentos financeiros nos deparamos com uma grande quantidade de ativos que permitem aos investidores inúmeras opções de escolha. O modelo de Markowitz é bastante útil para auxiliar o investidor na melhor escolha para alocação do seu capital. As hipóteses deste modelo, entretanto, não estão alinhadas com todas as restrições do mundo real. Este trabalho apresenta modificações ao modelo original de Markowitz para se adequar às demandas da plataforma digital do BTG Pactual. Adicionamos novas restrições ao modelo para levar em conta os limites mínimos de investimento em cada fundo. Implementamos o modelo modificado e o modelo original utilizando a biblioteca UFFLP e a linguagem VBA. Realizamos experimentos com o portfólio do BTG Pactual digital em diferentes cenários de aplicação e obtivemos resultados promissoresBTG PactualIn today´s financial investment scenario, we are faced with a large amount of assets that allow investors a great number of choices. The Markowitz model is very useful in assisting the investor in the best choice for allocating his capital. The assumptions of this model, however, are not aligned with all real-world constraints. This work presents modifications to the original Markowitz model to fit the demands of the BTG Pactual digital platform. We have inserted new restrictions to the model to take into account the minimum investment limits in each fund. We implemented the modified model and the original model using the UFFLP library and the VBA language. We have carried out experiments with the BTG Pactual digital portfolio in different application scenarios and obtained promising resultsBarboza, Eduardo UchoaRoboredo, Marcos CostaPessoa, Artur AlvesSeidel, João Pedro Bentes2018-01-16T13:08:10Z2018-01-16T13:08:10Z2018info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisapplication/pdfhttps://app.uff.br/riuff/handle/1/5513http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/CC-BY-SAinfo:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense (RIUFF)instname:Universidade Federal Fluminense (UFF)instacron:UFF2022-09-22T22:11:16Zoai:app.uff.br:1/5513Repositório InstitucionalPUBhttps://app.uff.br/oai/requestriuff@id.uff.bropendoar:21202024-08-19T11:00:40.159989Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense (RIUFF) - Universidade Federal Fluminense (UFF)false
dc.title.none.fl_str_mv Revisitando o modelo de Markowitz para a otimização de portfólios do BTG Pactual Digital
title Revisitando o modelo de Markowitz para a otimização de portfólios do BTG Pactual Digital
spellingShingle Revisitando o modelo de Markowitz para a otimização de portfólios do BTG Pactual Digital
Seidel, João Pedro Bentes
Modelo de Markowitz
Mercado de capitais
Minimização de riscos
Análise de investimento
Mercado de capitais
Análise de risco
Modelo Markowitz
Markowitz model
Financial market
Risk minimization
title_short Revisitando o modelo de Markowitz para a otimização de portfólios do BTG Pactual Digital
title_full Revisitando o modelo de Markowitz para a otimização de portfólios do BTG Pactual Digital
title_fullStr Revisitando o modelo de Markowitz para a otimização de portfólios do BTG Pactual Digital
title_full_unstemmed Revisitando o modelo de Markowitz para a otimização de portfólios do BTG Pactual Digital
title_sort Revisitando o modelo de Markowitz para a otimização de portfólios do BTG Pactual Digital
author Seidel, João Pedro Bentes
author_facet Seidel, João Pedro Bentes
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Barboza, Eduardo Uchoa
Roboredo, Marcos Costa
Pessoa, Artur Alves
dc.contributor.author.fl_str_mv Seidel, João Pedro Bentes
dc.subject.por.fl_str_mv Modelo de Markowitz
Mercado de capitais
Minimização de riscos
Análise de investimento
Mercado de capitais
Análise de risco
Modelo Markowitz
Markowitz model
Financial market
Risk minimization
topic Modelo de Markowitz
Mercado de capitais
Minimização de riscos
Análise de investimento
Mercado de capitais
Análise de risco
Modelo Markowitz
Markowitz model
Financial market
Risk minimization
description No cenário atual de investimentos financeiros nos deparamos com uma grande quantidade de ativos que permitem aos investidores inúmeras opções de escolha. O modelo de Markowitz é bastante útil para auxiliar o investidor na melhor escolha para alocação do seu capital. As hipóteses deste modelo, entretanto, não estão alinhadas com todas as restrições do mundo real. Este trabalho apresenta modificações ao modelo original de Markowitz para se adequar às demandas da plataforma digital do BTG Pactual. Adicionamos novas restrições ao modelo para levar em conta os limites mínimos de investimento em cada fundo. Implementamos o modelo modificado e o modelo original utilizando a biblioteca UFFLP e a linguagem VBA. Realizamos experimentos com o portfólio do BTG Pactual digital em diferentes cenários de aplicação e obtivemos resultados promissores
publishDate 2018
dc.date.none.fl_str_mv 2018-01-16T13:08:10Z
2018-01-16T13:08:10Z
2018
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
format bachelorThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv https://app.uff.br/riuff/handle/1/5513
url https://app.uff.br/riuff/handle/1/5513
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/
CC-BY-SA
info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/
CC-BY-SA
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense (RIUFF)
instname:Universidade Federal Fluminense (UFF)
instacron:UFF
instname_str Universidade Federal Fluminense (UFF)
instacron_str UFF
institution UFF
reponame_str Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense (RIUFF)
collection Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense (RIUFF)
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense (RIUFF) - Universidade Federal Fluminense (UFF)
repository.mail.fl_str_mv riuff@id.uff.br
_version_ 1811823633967874048

Registros relacionados