Análise do mercado financeiro via medidas de centralidade: Uma aplicação ao índice DOW30 do Estados Unidos e ao índice IBRX100 do Brasil nos anos de 2018, 2019 e 2020
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Data de Publicação: | 2023 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense (RIUFF) |
Texto Completo: | http://app.uff.br/riuff/handle/1/29966 |
Resumo: | Esta dissertação analisa dois importantes índices do mercado de ações brasileiro e americano. Através desta análise busca-se identificar quais setores da economia e empresas tiveram maior influência na Bolsa de Valores destes países nos anos de 2018, 2019 e 2020. Para isto, foram analisadas duas redes, uma formada pelas ações que compõem o índice IBRX100, pertencente ao Brasil, e outra formada pelas ações que compõem o índice Dow30, pertencente aos Estados Unidos. A utilização de medidas de centralidade em grafos permitiu identificar as ações mais influentes em cada mercado, brasileiro e americano. O estudo foi baseado nas centralidades de grau, centralidade strength e centralidade de autovetor. Também foi analisada a topologia de cada rede, observando-se a distribuição de graus dos grafos obtidos, com o intuito de verificar se esta distribuição obedecia a Power Law, correspondendo a uma rede livre de escala, como acontece em diversas redes de mercado. Além disso, foi realizada uma análise de equilíbrio para grafos com sinal, uma vez que os grafos balanceados são mais estáveis, gerando uma carteira de ações mais previsível |
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Análise do mercado financeiro via medidas de centralidade: Uma aplicação ao índice DOW30 do Estados Unidos e ao índice IBRX100 do Brasil nos anos de 2018, 2019 e 2020Financial market analysis via centrality measures: An application to the US DOW30 index and the Brazilian IBRX100 index in the years 2018, 2019 and 2020GrafosCentralidadeAçõesMercado de capitalBolsa de ValoresGrafoÍndice de mercado de açõesGraphsCentralitySharesEsta dissertação analisa dois importantes índices do mercado de ações brasileiro e americano. Através desta análise busca-se identificar quais setores da economia e empresas tiveram maior influência na Bolsa de Valores destes países nos anos de 2018, 2019 e 2020. Para isto, foram analisadas duas redes, uma formada pelas ações que compõem o índice IBRX100, pertencente ao Brasil, e outra formada pelas ações que compõem o índice Dow30, pertencente aos Estados Unidos. A utilização de medidas de centralidade em grafos permitiu identificar as ações mais influentes em cada mercado, brasileiro e americano. O estudo foi baseado nas centralidades de grau, centralidade strength e centralidade de autovetor. Também foi analisada a topologia de cada rede, observando-se a distribuição de graus dos grafos obtidos, com o intuito de verificar se esta distribuição obedecia a Power Law, correspondendo a uma rede livre de escala, como acontece em diversas redes de mercado. Além disso, foi realizada uma análise de equilíbrio para grafos com sinal, uma vez que os grafos balanceados são mais estáveis, gerando uma carteira de ações mais previsívelThis dissertation analyzes two important indexes of the Brazilian and American stock market. Through this analysis, we seek to identify which sectors of the economy and companies had the greatest influence on the Stock Exchange of these countries in the years 2018, 2019 and 2020. For this, two networks were analyzed, one formed by the shares that make up the IBRX100 index, belonging to Brazil, and another formed by the shares that make up the Dow30 index, belonging to the United States. The use of centrality measures in graphs made it possible to identify the most influential shares in each market, Brazilian and American. The study was based on the degree, strength and eigenvector centralities. The topology of each network was also analyzed, observing the distribution of degrees of the obtained graphs, in order to verify if this distribution obeyed the Power Law, corresponding to a scale-free network as it happens in several market networks. In addition, an equilibrium analysis was performed for signed graph, since the balanced graphs are more stable, generating a more predictable stock portfolio.113 p.Del-Vecchio, Renata RaposoSilva Júnior, Celso marques daMello, João Carlos Correia Baptista Soares deFinkel, Mariana Duque2023-08-15T18:56:09Z2023-08-15T18:56:09Zinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfFINKEL, Mariana Duque. Análise do mercado financeiro via medidas de centralidade: uma aplicação ao índice DOW30 do Estados Unidos e ao índice IBRX100 do Brasil nos anos de 2018, 2019 e 2020. 2021. 113 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Escola de Engenharia, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2021.http://app.uff.br/riuff/handle/1/29966CC-BY-SAinfo:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense (RIUFF)instname:Universidade Federal Fluminense (UFF)instacron:UFF2023-08-15T18:56:20Zoai:app.uff.br:1/29966Repositório InstitucionalPUBhttps://app.uff.br/oai/requestriuff@id.uff.bropendoar:21202024-08-19T11:12:23.799075Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense (RIUFF) - Universidade Federal Fluminense (UFF)false |
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