Análise do mercado financeiro via medidas de centralidade: Uma aplicação ao índice DOW30 do Estados Unidos e ao índice IBRX100 do Brasil nos anos de 2018, 2019 e 2020

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Finkel, Mariana Duque
Data de Publicação: 2023
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da Universidade Federal Fluminense (RIUFF)
Texto Completo: http://app.uff.br/riuff/handle/1/29966
Resumo: Esta dissertação analisa dois importantes índices do mercado de ações brasileiro e americano. Através desta análise busca-se identificar quais setores da economia e empresas tiveram maior influência na Bolsa de Valores destes países nos anos de 2018, 2019 e 2020. Para isto, foram analisadas duas redes, uma formada pelas ações que compõem o índice IBRX100, pertencente ao Brasil, e outra formada pelas ações que compõem o índice Dow30, pertencente aos Estados Unidos. A utilização de medidas de centralidade em grafos permitiu identificar as ações mais influentes em cada mercado, brasileiro e americano. O estudo foi baseado nas centralidades de grau, centralidade strength e centralidade de autovetor. Também foi analisada a topologia de cada rede, observando-se a distribuição de graus dos grafos obtidos, com o intuito de verificar se esta distribuição obedecia a Power Law, correspondendo a uma rede livre de escala, como acontece em diversas redes de mercado. Além disso, foi realizada uma análise de equilíbrio para grafos com sinal, uma vez que os grafos balanceados são mais estáveis, gerando uma carteira de ações mais previsível
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