Coeficiente de Hurst na comparação de séries de nível do mar

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Vitoi, Débora Alves de Oliveira
Data de Publicação: 2016
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFLA
Texto Completo: http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/12566
Resumo: The Hurst coefficient is a measure used to determine long memory and similarities in time series, which can be estimated by the R / S Statistics, the Aggregate Variance Method and the Aggregate Variance Differentiation Method. In this work, the Hurst coefficient was applied in monthly series of the level of the but of 10 countries obtained in a period of 26 years, to verify the existence of the long memory effect. In addition, from the estimation of the coefficient to generate clustering to detect the similarity existing between the time series. In view of this, you may note that the following groups were formed: by Norway and New Zealand; Thailand, Malaysia and Hong Kong and the third group Brazil, Alaska, Japan, Australia and Singapore.
id UFLA_4732b52d44d32dce1b49ea5d9ced5c62
oai_identifier_str oai:localhost:1/12566
network_acronym_str UFLA
network_name_str Repositório Institucional da UFLA
repository_id_str
spelling Coeficiente de Hurst na comparação de séries de nível do marSéries temporaisMemória longaAnálise de agrupamentoTime seriesLong memoryCluster analysisEstatísticaThe Hurst coefficient is a measure used to determine long memory and similarities in time series, which can be estimated by the R / S Statistics, the Aggregate Variance Method and the Aggregate Variance Differentiation Method. In this work, the Hurst coefficient was applied in monthly series of the level of the but of 10 countries obtained in a period of 26 years, to verify the existence of the long memory effect. In addition, from the estimation of the coefficient to generate clustering to detect the similarity existing between the time series. In view of this, you may note that the following groups were formed: by Norway and New Zealand; Thailand, Malaysia and Hong Kong and the third group Brazil, Alaska, Japan, Australia and Singapore.Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)O coeficiente de Hurst é uma medida utilizada para determinar a memória longa e similaridades em séries temporais, podendo ser estimado pela Estatística R/S, através do Método da Variância Agregada e pelo Método da Diferenciação da Variância Agregada. Neste trabalho, o coeficiente de Hurst foi aplicado em séries mensais do nível do mar de 10 países obtido em um período de 26 anos, para verificar a existência do efeito memória longa. Além disso, a partir da estimação dos coeficientes obtidos pelos diferentes métodos gerar agrupamentos para detectar a similaridade existente entre as séries temporais. Observou-se similaridade entre níveis do mar da Noruega e Nova Zelândia; Tailândia, Malásia e Hong-Kong e também entre Brasil, Alasca, Japão, Austrália e Singapura.Universidade Federal de LavrasPrograma de Pós-graduação em Estatística e Experimentação AgropecuáriaUFLAbrasilDepartamento de Ciências ExatasSáfadi, ThelmaBrighenti, Carla GuimarãesLima, Renato Ribeiro deVitoi, Débora Alves de Oliveira2017-03-27T12:02:18Z2017-03-27T12:02:18Z2017-03-272016-09-16info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfVITOI, D. A. de O. Coeficiente de Hurst na comparação de séries de nível do mar. 2017. 69 p. Dissertação (Mestrado em Estatística e Experimentação Agropecuária) -Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2016.http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/12566porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UFLAinstname:Universidade Federal de Lavras (UFLA)instacron:UFLA2017-03-27T12:02:31Zoai:localhost:1/12566Repositório InstitucionalPUBhttp://repositorio.ufla.br/oai/requestnivaldo@ufla.br || repositorio.biblioteca@ufla.bropendoar:2017-03-27T12:02:31Repositório Institucional da UFLA - Universidade Federal de Lavras (UFLA)false
dc.title.none.fl_str_mv Coeficiente de Hurst na comparação de séries de nível do mar
title Coeficiente de Hurst na comparação de séries de nível do mar
spellingShingle Coeficiente de Hurst na comparação de séries de nível do mar
Vitoi, Débora Alves de Oliveira
Séries temporais
Memória longa
Análise de agrupamento
Time series
Long memory
Cluster analysis
Estatística
title_short Coeficiente de Hurst na comparação de séries de nível do mar
title_full Coeficiente de Hurst na comparação de séries de nível do mar
title_fullStr Coeficiente de Hurst na comparação de séries de nível do mar
title_full_unstemmed Coeficiente de Hurst na comparação de séries de nível do mar
title_sort Coeficiente de Hurst na comparação de séries de nível do mar
author Vitoi, Débora Alves de Oliveira
author_facet Vitoi, Débora Alves de Oliveira
author_role author
dc.contributor.none.fl_str_mv Sáfadi, Thelma
Brighenti, Carla Guimarães
Lima, Renato Ribeiro de
dc.contributor.author.fl_str_mv Vitoi, Débora Alves de Oliveira
dc.subject.por.fl_str_mv Séries temporais
Memória longa
Análise de agrupamento
Time series
Long memory
Cluster analysis
Estatística
topic Séries temporais
Memória longa
Análise de agrupamento
Time series
Long memory
Cluster analysis
Estatística
description The Hurst coefficient is a measure used to determine long memory and similarities in time series, which can be estimated by the R / S Statistics, the Aggregate Variance Method and the Aggregate Variance Differentiation Method. In this work, the Hurst coefficient was applied in monthly series of the level of the but of 10 countries obtained in a period of 26 years, to verify the existence of the long memory effect. In addition, from the estimation of the coefficient to generate clustering to detect the similarity existing between the time series. In view of this, you may note that the following groups were formed: by Norway and New Zealand; Thailand, Malaysia and Hong Kong and the third group Brazil, Alaska, Japan, Australia and Singapore.
publishDate 2016
dc.date.none.fl_str_mv 2016-09-16
2017-03-27T12:02:18Z
2017-03-27T12:02:18Z
2017-03-27
dc.type.status.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/publishedVersion
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/masterThesis
format masterThesis
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv VITOI, D. A. de O. Coeficiente de Hurst na comparação de séries de nível do mar. 2017. 69 p. Dissertação (Mestrado em Estatística e Experimentação Agropecuária) -Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2016.
http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/12566
identifier_str_mv VITOI, D. A. de O. Coeficiente de Hurst na comparação de séries de nível do mar. 2017. 69 p. Dissertação (Mestrado em Estatística e Experimentação Agropecuária) -Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2016.
url http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/12566
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.rights.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/openAccess
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv Universidade Federal de Lavras
Programa de Pós-graduação em Estatística e Experimentação Agropecuária
UFLA
brasil
Departamento de Ciências Exatas
publisher.none.fl_str_mv Universidade Federal de Lavras
Programa de Pós-graduação em Estatística e Experimentação Agropecuária
UFLA
brasil
Departamento de Ciências Exatas
dc.source.none.fl_str_mv reponame:Repositório Institucional da UFLA
instname:Universidade Federal de Lavras (UFLA)
instacron:UFLA
instname_str Universidade Federal de Lavras (UFLA)
instacron_str UFLA
institution UFLA
reponame_str Repositório Institucional da UFLA
collection Repositório Institucional da UFLA
repository.name.fl_str_mv Repositório Institucional da UFLA - Universidade Federal de Lavras (UFLA)
repository.mail.fl_str_mv nivaldo@ufla.br || repositorio.biblioteca@ufla.br
_version_ 1784549996705611776

Registros relacionados