Coeficiente de Hurst na comparação de séries de nível do mar
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Data de Publicação: | 2016 |
Tipo de documento: | Dissertação |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UFLA |
Texto Completo: | http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/12566 |
Resumo: | The Hurst coefficient is a measure used to determine long memory and similarities in time series, which can be estimated by the R / S Statistics, the Aggregate Variance Method and the Aggregate Variance Differentiation Method. In this work, the Hurst coefficient was applied in monthly series of the level of the but of 10 countries obtained in a period of 26 years, to verify the existence of the long memory effect. In addition, from the estimation of the coefficient to generate clustering to detect the similarity existing between the time series. In view of this, you may note that the following groups were formed: by Norway and New Zealand; Thailand, Malaysia and Hong Kong and the third group Brazil, Alaska, Japan, Australia and Singapore. |
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Coeficiente de Hurst na comparação de séries de nível do marSéries temporaisMemória longaAnálise de agrupamentoTime seriesLong memoryCluster analysisEstatísticaThe Hurst coefficient is a measure used to determine long memory and similarities in time series, which can be estimated by the R / S Statistics, the Aggregate Variance Method and the Aggregate Variance Differentiation Method. In this work, the Hurst coefficient was applied in monthly series of the level of the but of 10 countries obtained in a period of 26 years, to verify the existence of the long memory effect. In addition, from the estimation of the coefficient to generate clustering to detect the similarity existing between the time series. In view of this, you may note that the following groups were formed: by Norway and New Zealand; Thailand, Malaysia and Hong Kong and the third group Brazil, Alaska, Japan, Australia and Singapore.Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)O coeficiente de Hurst é uma medida utilizada para determinar a memória longa e similaridades em séries temporais, podendo ser estimado pela Estatística R/S, através do Método da Variância Agregada e pelo Método da Diferenciação da Variância Agregada. Neste trabalho, o coeficiente de Hurst foi aplicado em séries mensais do nível do mar de 10 países obtido em um período de 26 anos, para verificar a existência do efeito memória longa. Além disso, a partir da estimação dos coeficientes obtidos pelos diferentes métodos gerar agrupamentos para detectar a similaridade existente entre as séries temporais. Observou-se similaridade entre níveis do mar da Noruega e Nova Zelândia; Tailândia, Malásia e Hong-Kong e também entre Brasil, Alasca, Japão, Austrália e Singapura.Universidade Federal de LavrasPrograma de Pós-graduação em Estatística e Experimentação AgropecuáriaUFLAbrasilDepartamento de Ciências ExatasSáfadi, ThelmaBrighenti, Carla GuimarãesLima, Renato Ribeiro deVitoi, Débora Alves de Oliveira2017-03-27T12:02:18Z2017-03-27T12:02:18Z2017-03-272016-09-16info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfVITOI, D. A. de O. Coeficiente de Hurst na comparação de séries de nível do mar. 2017. 69 p. Dissertação (Mestrado em Estatística e Experimentação Agropecuária) -Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2016.http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/12566porinfo:eu-repo/semantics/openAccessreponame:Repositório Institucional da UFLAinstname:Universidade Federal de Lavras (UFLA)instacron:UFLA2017-03-27T12:02:31Zoai:localhost:1/12566Repositório InstitucionalPUBhttp://repositorio.ufla.br/oai/requestnivaldo@ufla.br || repositorio.biblioteca@ufla.bropendoar:2017-03-27T12:02:31Repositório Institucional da UFLA - Universidade Federal de Lavras (UFLA)false |
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