Modelagem e previsão de exportações do Brasil fazendo uso de séries temporais

• Autor(a) principal: Tablada, Claudio Javier
• Data de Publicação: 2016
• Outros Autores: Ramírez, Fernando Arturo Peña, Vieira, Giannini Italino Alves, Vasconcelos, Josimar M. de
• Tipo de documento: Artigo
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional da UFLA
• Texto Completo: http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/13949
• topic: Séries temporais; Modelagem; Algoritmos de alisamento exponencial; Modelos estocásticos; Time series; Modeling; Exponential smoothing algorithms; Stochastic models

Por meio de ferramentas disponíveis para séries temporais e com o auxílio do software estatístico R, pretende-se modelar e fazer previsões para h períodos à frente (h = 1, 3, 6) sob dados de exportações do Brasil desde janeiro de 1995 até novembro de 2012. Para tal utilizou-se distintas técnicas de modelagem que incluem algoritmos de alisamento exponencial e modelos estocásticos. Inicialmente considerou-se o algoritmo de Holt-Winters em suas diferentes versões e, adicionalmente, selecionaram-se modelos do tipo SARIMA (incluindo o modelo Airline) e SARIMAX. Finalmente, o poder de previsão dos diferentes modelos é avaliado através dos erros relativos de previsão como medida de avaliação.