Função resposta a impulso e decomposição da variância do erro de previsão aplicados às principais bolsas de valores

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Farias, Hiron Pereira
Data de Publicação: 2008
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFLA
Texto Completo: http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3376
Resumo: Estatística e Experimentação Agropecuária
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spelling Função resposta a impulso e decomposição da variância do erro de previsão aplicados às principais bolsas de valoresImpulse response function and forecast error variance decomposition applied to the main stock exchangesFunção respostaVetores auto-regressivosTeste de causalidade de grangerCNPQ_NÃO_INFORMADOEstatística e Experimentação AgropecuáriaNeste trabalho, foram realizadas análises dos índices de retornos de dois grupos das principais bolsas de valores. Um denominado BRC, composto pelo Brasil, Rússia e China, e o outro, composto pelos Estados Unidos, Reino Unido e Japão, denominado ERJ. Em cada análise, ajustou-se um VAR e, utilizando-se de ferramentas estatísticas multivariadas, tais como: teste de causalidade de Granger, critérios de seleção de modelos, função resposta a impulso e decomposição da variância do erro de previsão, buscou-se verificar o grau de dependência dentro e entre cada grupo ( países emergentes e país desenvolvidos ). Nas análises realizadas, tanto nos mercados emergentes quanto nos desenvolvidos, os mercados brasileiro e americano mostraram forte influência sobre os demais mercados, e, na análise entre os grupos, considerou-se o mercado dos EUA do grupo ERJ e todos os mercados emergentes do grupo BRC. O mercado americano mostrou forte influência. Para prever os principais índices das bolsas de valores dos mercados analisados é importante considerar o índice Dow Jones, pois melhora de forma significativa sua previsão.In this work, dynamic analyses of the indices returns of two groups of the main stock exchanges were performed. One denominated BRC, composed by Brazil, Russia and China, and the other composed by the United States, United Kingdom and Japan, denominated ERJ. In each analysis, a VAR was adjusted and, by means of multivaried statistical tools, such as, Granger´s causality Test, model selection Criteria, impulse response Functions and forecast error variance Decompositions,it was attempted to verify the degree of dependence in and between each group (developed countries and emerging countries). In the performed analyses, for the emerging countries, as well as the developed countries, both the Brazilian and American countries showed strong influence over the other markets, and, in the analysis between the groups, the USA market from the ERJ group and all of the other emerging markets from the BRC group were considered. The American market also showed strong influence. To preview the main indices of the stock exchanges of the analysed markets, it is important to consider the Dow Jones index, for it improves the preview in a significant way.UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRASDEX - Programa de Pós-graduaçãoUFLABRASILSáfadi, ThelmaCalegário, Cristina Lelis LealMorais, Augusto Ramalho deLima, Renato Ribeiro deFarias, Hiron Pereira2014-09-01T18:26:25Z2014-09-01T18:26:25Z2014-09-012008-12-19info:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisapplication/pdfFARIAS, H. P. Função resposta a impulso e decomposição da variância do erro de previsão aplicados às principais bolsas de valores. 2008. 55 p. Dissertação (Mestrado em Estatística e Experimentação Agropecuária)-Universidade Federal de Lavras, Lavras, 2008.http://repositorio.ufla.br/jspui/handle/1/3376info:eu-repo/semantics/openAccessporreponame:Repositório Institucional da UFLAinstname:Universidade Federal de Lavras (UFLA)instacron:UFLA2014-09-01T18:26:25Zoai:localhost:1/3376Repositório InstitucionalPUBhttp://repositorio.ufla.br/oai/requestnivaldo@ufla.br || repositorio.biblioteca@ufla.bropendoar:2014-09-01T18:26:25Repositório Institucional da UFLA - Universidade Federal de Lavras (UFLA)false
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