Determinantes de inadimplência e de recuperação de crédito em um banco de desenvolvimento

• Autor(a) principal: Gustavo Henrique de Oliveira Amaral
• Data de Publicação: 2015
• Tipo de documento: Dissertação
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional da UFMG
• Texto Completo: http://hdl.handle.net/1843/BUBD-A9WECC
• topic: Variáveis de relacionamento; Regressão logística; Variáveis individuais; Recuperação de crédito; Inadimplência; Variáveis contratuais; Variáveis macroeconômicas; Administração de empresas

A gestão de risco de crédito vem recebendo maior atenção dos agentes econômicos e dos acadêmicos em razão das recentes crises financeiras deflagradas no setor bancário. Os bancos de desenvolvimento são instituições financeiras com finalidades específicas de atuação em políticas governamentais para o desenvolvimento da economia local e geração de bem-estar social. Como instituições financeiras, os bancos de desenvolvimento devem zelar pela sua sustentabilidade financeira. Nos últimos anos, vem sendo reconhecida a influência de fatores internos, como as características da empresa e de seus sócios, as condições contratuais e o histórico de relacionamento com o concessor de crédito, assim como de fatores externos, como o ambiente macroeconômico, como aspectos determinantes para a inadimplência ou para a recuperação de crédito de empresas tomadoras de crédito. Neste contexto, o objetivo desta pesquisa foi identificar os fatores condicionantes de inadimplência e de recuperação de crédito na carteira de crédito de um banco de desenvolvimento por meio de informações disponibilizadas em relação a 20.241 operações de crédito concedidas a micro e pequenas empresas entre novembro de 2009 e novembro de 2014. Para alcançar os objetivos foram estimados quatro modelos de inadimplência e um modelo de recuperação de crédito por meio da técnica de regressão logística. Os resultados indicaram uma contribuição de fatores individuais, contratuais, de relacionamento e macroeconômicos tanto para determinação da inadimplência quanto para a recuperação de crédito. O reconhecimento da influência desses diversos fatores pode contribuir para uma melhor gestão de crédito tanto em relação aos procedimentos de concessão de crédito quanto aos procedimentos de cobrança de créditos inadimplidos, gerando maior eficiência organizacional.