Análise de múltiplos pontos de mudança em modelos normal multivariados

• Autor(a) principal: Leonardo Brandão Freitas do Nascimento
• Data de Publicação: 2017
• Tipo de documento: Dissertação
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional da UFMG
• Texto Completo: http://hdl.handle.net/1843/ICED-ANLRMM
• topic: multivariados; matriz de variância e covariância; Análise de múltiplos pontos; Estatística; Estatistica; Verossimilhança (Estatistica); Verossimilhança (Estatística)

Nesse trabalho, propõe-se uma extensão do Modelo Partição Produto para a identificação de múltiplos pontos de mudança, ao longo do tempo, no vetor de médias e na matriz de variância e covariância de uma sequência de dados com distribuição normal multivariada. Para isso, distribuições a priori conjugadas foram utilizadas para estimar o vetor de médias e a matriz de variância e covariância ao longo do tempo. Também propõe-se realizar uma comparação de cada parâmetro sequencialmente. Para este fim, constrói-se intervalos de mais alta densidade (intervalos HPD) a posteriori para a diferença de parâmetros em sucessivos instantes de tempo. Para avaliar o modelo proposto, foram considerados alguns cenários simulados e realizada uma aplicação em dados financeiros, mais especificamente uma análise do impacto da saída do Reino Unido da União Europeia.