Processo Skellam INAR(1) assimétrico

• Autor(a) principal: Fernanda Gabriely Batista Mendes
• Data de Publicação: 2016
• Tipo de documento: Dissertação
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional da UFMG
• Texto Completo: http://hdl.handle.net/1843/BUBD-A9ZH9Z
• topic: Estimação; Inferência; Distribuição Skellam assimétrica; Processos INAR(1); Analise de series temporais; Estatística; Estatistica; Análise de séries temporais; Inferencia (Logica); Inferência (Lógica); Distribuição (Probabilidades); Teoria da estimativa

Séries temporais de contagem têm sido um tema bastante estudado nas últimas décadas pela importância em aplicações em diversas situações práticas. Neste trabalho é proposta uma versão assimétrica do modelo de Freeland (2010). Para modelar estas séries temporais, será construído um processo estacionário auto-regressivo para valores inteiros de primeira ordem (INAR(1)) com distribuição marginal Skellam assimétrica. Serão estudadas e demonstradas propriedades deste modelo, tais como: distribuição condicional, distribuição conjunta de duas variáveis Zt e Ztk, covariância, função geradora de momentos condicional, esperança e variância condicional. Os parâmetros do modelo serão estimados através do método de mínimos quadrados condicionais. Também será verificada a consistência e normalidade assintótica dos estimadores. O comportamento dos estimadores será avaliado via simulação Monte Carlo. A dissertação será finalizada aplicando o modelo INAR(1) proposto a uma série temporal real.