Gestão de ativos e passivos em entidades fechadas de previdência complementar

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Felipe Vilhena Antunes Amaral
Data de Publicação: 2010
Tipo de documento: Dissertação
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFMG
Texto Completo: http://hdl.handle.net/1843/BUBD-9A5FUY
Resumo: Neste estudo foi desenvolvida uma metodologia de gerenciamento de ativos e passivos para Entidades Fechadas de Previdência Complementar com planos do tipo Benefício Definido. O trabalho apresentou como a Gestão de Ativos e Passivos pode serbeneficiada com o uso das técnicas de Pesquisa Operacional. O objetivo do fundo de pensão foi formulado como um problema de minimização de probabilidade de inadimplência. Como metodologia de solução, foi utilizada a técnica dos Algoritmos Genéticos, a qual obteve êxito em encontrar soluções satisfatórias para o problemamatemático formulado. O estudo também investigou sobre como mudanças na política de contribuição, reavaliações periódicas na composição do portfólio, escolhas do período para estimação dos parâmetros e grau de capitalização da EFPC influenciam noperfil de alocação dos ativos do fundo. A conclusão geral do estudo é que a abordagem da Gestão de Ativos e Passivos com o uso de Algoritmos Genéticos constitui uma boa ferramenta para seleção de carteiras que minimizam a probabilidade de inadimplência de uma Entidade Fechada de Previdência Complementar.
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