Comparação de Desempenhos de Carteiras Otimizadas pelo Modelo de Markowitz e a Carteira de Ações do Ibovespa
Autor(a) principal: | |
---|---|
Data de Publicação: | 2013 |
Outros Autores: | , , |
Tipo de documento: | Artigo |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Revista Evidenciação Contábil & Finanças |
Texto Completo: | https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/recfin/article/view/16216 |
Resumo: | O objetivo dessa pesquisa é comparar o desempenho previsto de uma carteira ótima de ações, criada a partir de dados históricos com período compreendido entre janeiro de 2009 e dezembro de 2009, com o desempenho real obtido por essa carteira no ano de 2010, além de fazer uma análise comparativa do seu desempenho com o da carteira teórica ótima, valendo-se de dados dessas ações no ano de 2010 e do índice Ibovespa, por meio de técnicas de back testing. Essa técnica consiste no teste do modelo para verificar se os seus resultados estão de acordo com o que aconteceu na realidade, usando como base os dados históricos. Em termos metodológicos, trata-se de uma pesquisa aplicada e quantitativa de natureza descritiva, cujos procedimentos de execução utiliza-se da pesquisa operacional com delineamento ex-post-facto. Os resultados auferidos a partir da análise dos dados são de que não foi possível atestar a eficiência do modelo de Markowitz para a criação de carteiras eficientes somente com esse exemplo, mas é possível perceber que o comportamento nesse caso foi muito próximo ao previsto. |
id |
UFPB-5_1b4ba9b45d9ae4d61bbfc99ca78b3b45 |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:periodicos.ufpb.br:article/16216 |
network_acronym_str |
UFPB-5 |
network_name_str |
Revista Evidenciação Contábil & Finanças |
repository_id_str |
|
spelling |
Comparação de Desempenhos de Carteiras Otimizadas pelo Modelo de Markowitz e a Carteira de Ações do IbovespaMarkowitzOtimizaçãoPortfolioPerformanceO objetivo dessa pesquisa é comparar o desempenho previsto de uma carteira ótima de ações, criada a partir de dados históricos com período compreendido entre janeiro de 2009 e dezembro de 2009, com o desempenho real obtido por essa carteira no ano de 2010, além de fazer uma análise comparativa do seu desempenho com o da carteira teórica ótima, valendo-se de dados dessas ações no ano de 2010 e do índice Ibovespa, por meio de técnicas de back testing. Essa técnica consiste no teste do modelo para verificar se os seus resultados estão de acordo com o que aconteceu na realidade, usando como base os dados históricos. Em termos metodológicos, trata-se de uma pesquisa aplicada e quantitativa de natureza descritiva, cujos procedimentos de execução utiliza-se da pesquisa operacional com delineamento ex-post-facto. Os resultados auferidos a partir da análise dos dados são de que não foi possível atestar a eficiência do modelo de Markowitz para a criação de carteiras eficientes somente com esse exemplo, mas é possível perceber que o comportamento nesse caso foi muito próximo ao previsto.UFPB2013-07-23info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionapplication/pdfhttps://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/recfin/article/view/16216Revista Evidenciação Contábil & Finanças; v. 1 n. 1 (2013): jan./jun.; 20-372318-1001reponame:Revista Evidenciação Contábil & Finançasinstname:Universidade Federal da Paraíba (UFPB)instacron:UFPBporhttps://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/recfin/article/view/16216/9449Marques, SandroSilva, Wesley Vieira daCorso, Jansen Maia DelDalazen, Luciano Luizinfo:eu-repo/semantics/openAccess2019-10-25T17:37:00Zoai:periodicos.ufpb.br:article/16216Revistahttps://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/recfin/PUBhttps://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/recfin/oai||recfin@ccsa.ufpb.br2318-10012318-1001opendoar:2019-10-25T17:37Revista Evidenciação Contábil & Finanças - Universidade Federal da Paraíba (UFPB)false |
dc.title.none.fl_str_mv |
Comparação de Desempenhos de Carteiras Otimizadas pelo Modelo de Markowitz e a Carteira de Ações do Ibovespa |
title |
Comparação de Desempenhos de Carteiras Otimizadas pelo Modelo de Markowitz e a Carteira de Ações do Ibovespa |
spellingShingle |
Comparação de Desempenhos de Carteiras Otimizadas pelo Modelo de Markowitz e a Carteira de Ações do Ibovespa Marques, Sandro Markowitz Otimização Portfolio Performance |
title_short |
Comparação de Desempenhos de Carteiras Otimizadas pelo Modelo de Markowitz e a Carteira de Ações do Ibovespa |
title_full |
Comparação de Desempenhos de Carteiras Otimizadas pelo Modelo de Markowitz e a Carteira de Ações do Ibovespa |
title_fullStr |
Comparação de Desempenhos de Carteiras Otimizadas pelo Modelo de Markowitz e a Carteira de Ações do Ibovespa |
title_full_unstemmed |
Comparação de Desempenhos de Carteiras Otimizadas pelo Modelo de Markowitz e a Carteira de Ações do Ibovespa |
title_sort |
Comparação de Desempenhos de Carteiras Otimizadas pelo Modelo de Markowitz e a Carteira de Ações do Ibovespa |
author |
Marques, Sandro |
author_facet |
Marques, Sandro Silva, Wesley Vieira da Corso, Jansen Maia Del Dalazen, Luciano Luiz |
author_role |
author |
author2 |
Silva, Wesley Vieira da Corso, Jansen Maia Del Dalazen, Luciano Luiz |
author2_role |
author author author |
dc.contributor.author.fl_str_mv |
Marques, Sandro Silva, Wesley Vieira da Corso, Jansen Maia Del Dalazen, Luciano Luiz |
dc.subject.por.fl_str_mv |
Markowitz Otimização Portfolio Performance |
topic |
Markowitz Otimização Portfolio Performance |
description |
O objetivo dessa pesquisa é comparar o desempenho previsto de uma carteira ótima de ações, criada a partir de dados históricos com período compreendido entre janeiro de 2009 e dezembro de 2009, com o desempenho real obtido por essa carteira no ano de 2010, além de fazer uma análise comparativa do seu desempenho com o da carteira teórica ótima, valendo-se de dados dessas ações no ano de 2010 e do índice Ibovespa, por meio de técnicas de back testing. Essa técnica consiste no teste do modelo para verificar se os seus resultados estão de acordo com o que aconteceu na realidade, usando como base os dados históricos. Em termos metodológicos, trata-se de uma pesquisa aplicada e quantitativa de natureza descritiva, cujos procedimentos de execução utiliza-se da pesquisa operacional com delineamento ex-post-facto. Os resultados auferidos a partir da análise dos dados são de que não foi possível atestar a eficiência do modelo de Markowitz para a criação de carteiras eficientes somente com esse exemplo, mas é possível perceber que o comportamento nesse caso foi muito próximo ao previsto. |
publishDate |
2013 |
dc.date.none.fl_str_mv |
2013-07-23 |
dc.type.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
format |
article |
status_str |
publishedVersion |
dc.identifier.uri.fl_str_mv |
https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/recfin/article/view/16216 |
url |
https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/recfin/article/view/16216 |
dc.language.iso.fl_str_mv |
por |
language |
por |
dc.relation.none.fl_str_mv |
https://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/recfin/article/view/16216/9449 |
dc.rights.driver.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/openAccess |
eu_rights_str_mv |
openAccess |
dc.format.none.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.publisher.none.fl_str_mv |
UFPB |
publisher.none.fl_str_mv |
UFPB |
dc.source.none.fl_str_mv |
Revista Evidenciação Contábil & Finanças; v. 1 n. 1 (2013): jan./jun.; 20-37 2318-1001 reponame:Revista Evidenciação Contábil & Finanças instname:Universidade Federal da Paraíba (UFPB) instacron:UFPB |
instname_str |
Universidade Federal da Paraíba (UFPB) |
instacron_str |
UFPB |
institution |
UFPB |
reponame_str |
Revista Evidenciação Contábil & Finanças |
collection |
Revista Evidenciação Contábil & Finanças |
repository.name.fl_str_mv |
Revista Evidenciação Contábil & Finanças - Universidade Federal da Paraíba (UFPB) |
repository.mail.fl_str_mv |
||recfin@ccsa.ufpb.br |
_version_ |
1799711958922952704 |