Cálculo de Estimativas para Valores Futuros do Preço Spot da Energia Elétrica no Brasil Utilizando Análise de Sensibilidade
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Data de Publicação: | 2019 |
Outros Autores: | |
Tipo de documento: | Artigo |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Revista de Engenharia e Pesquisa Aplicada |
Texto Completo: | http://revistas.poli.br/index.php/repa/article/view/999 |
Resumo: | Após a reformulação do setor elétrico Brasileiro e a criação do Ambiente de Contratação Livre (ACL), no início dos anos 2000, a figura do agente comercializador se fez muito mais presente na estrutura do mercado de energia. Conforme as regras atuais de comercialização de energia elétrica, e para o devido atendimento dos consumidores e melhores resultados financeiros dos agentes envolvidos em negociações no ACL, a avaliação futura dos preços da energia no Mercado Spot (também conhecido como Mercado de Curto Prazo) é de fundamental importância. No Brasil, este preço é denominado Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) e são utilizados modelos matemáticos de otimização para sua determinação: o NEWAVE para médio prazo; e o modelo DECOMP para o curto prazo. Neste trabalho é realizada uma análise de sensibilidade para projeção futura de valores do PLD. Também se exemplificou a importância do monitoramento e do impacto dos seguintes fatores que influenciam a formação do preço: afluências; armazenamento dos reservatórios; e carga de energia elétrica. Para as análises quantitativas foram utilizados o deck do DECOMP disponibilizados pela Câmara de Comercialização de Energia. |
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Cálculo de Estimativas para Valores Futuros do Preço Spot da Energia Elétrica no Brasil Utilizando Análise de SensibilidadeApós a reformulação do setor elétrico Brasileiro e a criação do Ambiente de Contratação Livre (ACL), no início dos anos 2000, a figura do agente comercializador se fez muito mais presente na estrutura do mercado de energia. Conforme as regras atuais de comercialização de energia elétrica, e para o devido atendimento dos consumidores e melhores resultados financeiros dos agentes envolvidos em negociações no ACL, a avaliação futura dos preços da energia no Mercado Spot (também conhecido como Mercado de Curto Prazo) é de fundamental importância. No Brasil, este preço é denominado Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) e são utilizados modelos matemáticos de otimização para sua determinação: o NEWAVE para médio prazo; e o modelo DECOMP para o curto prazo. Neste trabalho é realizada uma análise de sensibilidade para projeção futura de valores do PLD. Também se exemplificou a importância do monitoramento e do impacto dos seguintes fatores que influenciam a formação do preço: afluências; armazenamento dos reservatórios; e carga de energia elétrica. Para as análises quantitativas foram utilizados o deck do DECOMP disponibilizados pela Câmara de Comercialização de Energia.Escola Politécnica de Pernambuco2019-04-01info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionapplication/pdftext/htmlhttp://revistas.poli.br/index.php/repa/article/view/99910.25286/repa.v4i2.999Journal of Engineering and Applied Research; Vol 4 No 2 (2019): Renewable Energy Issue; 39-46Revista de Engenharia e Pesquisa Aplicada; v. 4 n. 2 (2019): Edição Especial em Energias Renováveis; 39-462525-425110.25286/repa.v4i2reponame:Revista de Engenharia e Pesquisa Aplicadainstname:Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)instacron:UFPEporhttp://revistas.poli.br/index.php/repa/article/view/999/489http://revistas.poli.br/index.php/repa/article/view/999/570Copyright (c) 2019 Revista de Engenharia e Pesquisa Aplicadahttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0info:eu-repo/semantics/openAccessDe Moura Filho, Mário Cavalcanti GameiroSodré, Eduardo de Aguiar2021-07-13T08:41:33Zoai:ojs.poli.br:article/999Revistahttp://revistas.poli.br/index.php/repaONGhttp://revistas.poli.br/index.php/repa/oai||repa@poli.br2525-42512525-4251opendoar:2021-07-13T08:41:33Revista de Engenharia e Pesquisa Aplicada - Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)false |
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