Cálculo de Estimativas para Valores Futuros do Preço Spot da Energia Elétrica no Brasil Utilizando Análise de Sensibilidade

• Autor(a) principal: De Moura Filho, Mário Cavalcanti Gameiro
• Data de Publicação: 2019
• Outros Autores: Sodré, Eduardo de Aguiar
• Tipo de documento: Artigo
• Idioma: por
• Título da fonte: Revista de Engenharia e Pesquisa Aplicada
• Texto Completo: http://revistas.poli.br/index.php/repa/article/view/999

Após a reformulação do setor elétrico Brasileiro e a criação do Ambiente de Contratação Livre (ACL), no início dos anos 2000, a figura do agente comercializador se fez muito mais presente na estrutura do mercado de energia. Conforme as regras atuais de comercialização de energia elétrica, e para o devido atendimento dos consumidores e melhores resultados financeiros dos agentes envolvidos em negociações no ACL, a avaliação futura dos preços da energia no Mercado Spot (também conhecido como Mercado de Curto Prazo) é de fundamental importância. No Brasil, este preço é denominado Preço de Liquidação das Diferenças (PLD) e são utilizados modelos matemáticos de otimização para sua determinação: o NEWAVE para médio prazo; e o modelo DECOMP para o curto prazo. Neste trabalho é realizada uma análise de sensibilidade para projeção futura de valores do PLD. Também se exemplificou a importância do monitoramento e do impacto dos seguintes fatores que influenciam a formação do preço: afluências; armazenamento dos reservatórios; e carga de energia elétrica. Para as análises quantitativas foram utilizados o deck do DECOMP disponibilizados pela Câmara de Comercialização de Energia.