Ensembles dinâmicos para detecção de concept drift em séries temporais

• Autor(a) principal: LEAL, Denisson Augusto Bastos
• Data de Publicação: 2022
• Tipo de documento: Dissertação
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional da UFPE
• dARK ID: ark:/64986/00130000058r0
• Texto Completo: https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/48548
• topic: Inteligência computacional; Séries temporais

Séries temporais são medições realizadas em um intervalo fixo de tempo, que podem ser usadas em diversos tipos de problemas. Elas são estudadas por diversas áreas a fim de compreender as características de sua geração. A área mais específica de previsão de séries temporais busca encontrar padrões dos movimentos em situações que já ocorreram para prever a próxima observação da série. Porém, ao longo do tempo podem acontecer alguns eventos que mudam todo o contexto da série, o concept drift, e o conhecimento armazenado da série pode não refletir mais a distribuição da série após esse evento. Então, quando um modelo de aprendizado de máquina é treinado para realizar previsões e um concept drift acontece, esse modelo passa a ficar defasado e para atualizar o modelo, alguns pontos do novo conceito precisam ser capturados e armazenados, até serem suficientes para um novo treinamento. Durante esse período de coleta de dados os modelos aumentam o erro bruscamente, afetando o desempenho geral do sistema de previsão e dependendo da frequência em que o concept drift aconteça, pode inviabilizar o seu uso. O objetivo desse trabalho é propor um método para previsão de séries temporais na presença de concept drift, minimizando o impacto da redução do desempenho preditivo durante o processo de adaptação ao novo conceito. Para isso foram propostos três métodos que usam o conceito antigo para melhorar o desempenho nessa fase de adaptação. Os métodos usam Particle Swarm Optimization (PSO) para otimização do treinamento de partículas Extreme Learning Machine (ELM), que são usadas na previsão e como sensores para detecção concept drift. O primeiro método usa um ensemble com todas as partículas treinadas. O segundo faz uma combinação, usando o algoritmo guloso, das melhores partículas quando o concept drift é detectado até a sua adaptação. E o terceiro usa a melhor combinação das partículas desde o início e atualiza a combinação depois da detecção de um concept drift. Todos os métodos propostos fazem adaptação para o novo conceito depois de ter dados suficientes para o treinamento. Nos experimentos foram usadas sete séries, sendo elas quatro geradas sinteticamente com concept drift conhecidos e três séries reais de índices do mercado financeiro com concept drift desconhecidos. Os resultados obtidos foram comparados com métodos da literatura e dois métodos propostos conseguiram resultados melhores com significância estatística. Mostrando que, o período de adaptação do método ao novo conceito é relevante no erro geral da previsão e que o treinamento anterior pode ajudar a reduzir esse erro.