O impacto do risco de liquidez e do risco de crédito na estabilidade bancária: uma evidência entre países

• Autor(a) principal: Silva, Mairton Nogueira da
• Data de Publicação: 2019
• Tipo de documento: Dissertação
• Idioma: por
• Título da fonte: Repositório Institucional da UFPel - Guaiaca
• Texto Completo: http://guaiaca.ufpel.edu.br/handle/prefix/4259
• topic: CNPQ::CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ECONOMIA; Estabilidade bancária; Risco de liquidez; Risco de crédito; System-gmm; Banking stability; Credit risk; Liquidity risk

O presente artigo avalia se há efeito significativo do risco de liquidez e do risco de crédito sobre a estabilidade financeira dos bancos em 27 países localizados nos seguintes continentes: Europa, América do Sul e África. Nesse estudo, é avaliado também se: (i) a interação entre esses riscos afeta a estabilidade financeira dos bancos em análise; (ii) o tamanho dos bancos intensifica os efeitos de tais riscos; (iii) a concentração de mercado intensifica os efeitos dos riscos referenciados. Para as estimações foi utilizado o método System-GMM de Blundell e Bond (1998). Os dados foram obtidos do Bankscope, da fundação Heritage e do World Development Indicator e compreende o período, pós-crise, de 2011-2015. Os resultados mostram que o risco de crédito é o principal fator que influencia a estabilidade dos bancos, sendo que o risco de liquidez apresenta menor importância. Esses resultados revelam que talvez os bancos passaram a gerenciar melhor seus problemas de liquidez e que há uma necessidade de melhorar as técnicas de análise de concessão de crédito e, também, as técnicas de monitoramento de clientes no pós-empréstimo. Além disso, as interações do risco de liquidez e do risco de crédito com o tamanho dos bancos e com a concentração de mercado não apresentaram efeitos significativos, de modo que não há efeitos heterogêneos da influência do risco de crédito na estabilidade bancária.