A relação entre o risco de credito e o risco de liquidez no sistema bancário brasileiro

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Gavronski, Pedro Gerhardt
Data de Publicação: 2013
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFRGS
Texto Completo: http://hdl.handle.net/10183/97710
Resumo: O objetivo deste trabalho será verificar se no sistema bancário brasileiro o risco de crédito e o risco de liquidez possuem algum tipo de relação, utilizando o modelo de Vetor Autorregressivo sem restrições seguindo a abordagem da London School of Economics. O primeiro passo será fazer uma breve apresentação da evolução institucional do sistema bancário a partir da criação de normativo e adoção de regras dee supervisão internacionais. Na segunda parte, os riscos de crédito e de liquidez serão definidos e serão mostradas as formas que eles afetam a economia, já na terceira e na quarta serão feitas revisão de literatura sobre a relação entre esses riscos e os indicadores para mensurá-los respectivamente. Os resultados do modelo mostram evidência de que no curto prazo não há relação entre esses riscos, mas o comportamento das funções impulso-resposta indicam que eles estejam relacionados pelos mecanismos descritos por Allen e Gale (1998) e Kiyotaki e Moore (1997).
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