ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO MERCADO FINANCEIRO SOBRE O MERCADO FUTURO AGROPECUÁRIO NO BRASIL
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Data de Publicação: | 2014 |
Outros Autores: | , |
Tipo de documento: | Artigo |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Revista de Economia (Curitiba. Online) |
Texto Completo: | https://revistas.ufpr.br/economia/article/view/33983 |
Resumo: | A trajetória altista dos preços das commodities, iniciada em 2002, tem sido acompanhada pelo aumento do volume de negociações nos mercados futuros. Nesse contexto, a migração de investimentos dos mercados financeiros para os mercados futuros tem sido apontada como um dos fatores responsáveis pelo aumento dos preços e da volatilidade no mercado de alimentos. Isto posto, objetivou-se neste trabalho analisar a influência do mercado financeiro sobre o mercado futuro agropecuário no Brasil. Os resultados mostram ter ocorrido transmissão de volatilidade do mercado financeiro internacional para o mercado futuro de milho, café arábica e soja; e do mercado financeiro nacional para o mercado futuro de milho. Com exceção da relação Ibovespa-mercado futuro de boi gordo, não há relação de causalidade entre a volatilidade dos mercados, assim como não há relação linear causal partindo da variação de volume de contratos futuros negociados em direção aos retornos dos preços. |
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ANÁLISE DA INFLUÊNCIA DO MERCADO FINANCEIRO SOBRE O MERCADO FUTURO AGROPECUÁRIO NO BRASILMercado futuro; volatilidade; commodities agropecuárias.A trajetória altista dos preços das commodities, iniciada em 2002, tem sido acompanhada pelo aumento do volume de negociações nos mercados futuros. Nesse contexto, a migração de investimentos dos mercados financeiros para os mercados futuros tem sido apontada como um dos fatores responsáveis pelo aumento dos preços e da volatilidade no mercado de alimentos. Isto posto, objetivou-se neste trabalho analisar a influência do mercado financeiro sobre o mercado futuro agropecuário no Brasil. Os resultados mostram ter ocorrido transmissão de volatilidade do mercado financeiro internacional para o mercado futuro de milho, café arábica e soja; e do mercado financeiro nacional para o mercado futuro de milho. Com exceção da relação Ibovespa-mercado futuro de boi gordo, não há relação de causalidade entre a volatilidade dos mercados, assim como não há relação linear causal partindo da variação de volume de contratos futuros negociados em direção aos retornos dos preços. UFPRCAPESUFVPrograma Funarpex(Funarb)Araujo da Silva, VivianeBornacki de Mattos, LeonardoBragança Coelho, Alexandre2014-08-31info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionapplication/pdfhttps://revistas.ufpr.br/economia/article/view/3398310.5380/re.v40i2.33983Revista de Economia; v. 40, n. 2 (2014)2316-93970556-578210.5380/re.v40i2reponame:Revista de Economia (Curitiba. Online)instname:Universidade Federal do Paraná (UFPR)instacron:UFPRporhttps://revistas.ufpr.br/economia/article/view/33983/26020info:eu-repo/semantics/openAccess2016-04-16T07:11:23Zoai:revistas.ufpr.br:article/33983Revistahttps://revistas.ufpr.br/economiaPUBhttps://revistas.ufpr.br/economia/oaire@ufpr.br2316-93970556-5782opendoar:2016-04-16T07:11:23Revista de Economia (Curitiba. Online) - Universidade Federal do Paraná (UFPR)false |
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