Avaliação de uma estratégia com opções da Petrobras
Autor(a) principal: | |
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Data de Publicação: | 2021 |
Tipo de documento: | Trabalho de conclusão de curso |
Idioma: | por |
Título da fonte: | Repositório Institucional da UFPR |
Texto Completo: | https://hdl.handle.net/1884/76447 |
Resumo: | Orientador: Prof. Dr. Adalto Acir Althaus Junior |
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Santos, Evelin dosUniversidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Graduação em Ciências EconômicasAlthaus Junior, Adalto Acir, 1973-2022-06-14T19:29:55Z2022-06-14T19:29:55Z2021https://hdl.handle.net/1884/76447Orientador: Prof. Dr. Adalto Acir Althaus JuniorMonografia (graduação) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Ciências EconômicasInclui referênciasResumo : Este trabalho tem o objetivo de simular uma estratégia com opções da empresa Petrobras e comparar o retorno da estratégia com o resultado da estratégia Buy and Hold, caderneta de poupança e inflação. Para este fim, a estratégia utilizou-se da venda de opções de compra dentro do dinheiro, com o intuito de ser exercido obtendo lucro com a taxa recebida ao montar a operação. Em caso de desvalorização do ativo objeto, realizou-se a proteção da operação com opções de venda fora do dinheiro. Para a seleção dos preços de lançamento das opções de compra, foram utilizados parâmetros estatísticos como média, variância, desvio padrão e coeficiente de variação. Para a seleção das opções de venda foram utilizados parâmetros arbitrários. O período de teste da estratégia foi de cinco anos, o que possibilitou a montagem de 59 operações. Dentre essas operações, 81,36% apresentaram retorno positivo. Em comparação ao Buy and Hold, a estratégia foi mais rentável apenas em 2020, demonstrando um retorno baixo nos anos anteriores frente a elevada valorização da ação. Em 2018 e 2020 a estratégia foi mais rentável que a caderneta de poupança e superou a inflação. Portanto, conclui-se que, em um cenário de baixa acentuada, a estratégia elaborada resulta em uma boa proteção da rentabilidade, mas com retornos limitados em cenários de alta.1 recurso online : PDF.application/pdfPETROBRÁSPlanejamento estratégicoInvestimentosDerivativos (Finanças)Avaliação de uma estratégia com opções da Petrobrasinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisporreponame:Repositório Institucional da UFPRinstname:Universidade Federal do Paraná (UFPR)instacron:UFPRinfo:eu-repo/semantics/openAccessORIGINALEVELIN_DOS_SANTOS.pdfapplication/pdf12284176https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/1884/76447/1/EVELIN_DOS_SANTOS.pdf0d5b8924a3da30d852f0b27a384791f8MD51open access1884/764472022-06-14 16:29:55.146open accessoai:acervodigital.ufpr.br:1884/76447Repositório de PublicaçõesPUBhttp://acervodigital.ufpr.br/oai/requestopendoar:3082022-06-14T19:29:55Repositório Institucional da UFPR - Universidade Federal do Paraná (UFPR)false |
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