Estudo de caso : utilização de modelos de previsão de insolvência em uma agência bancária

Detalhes bibliográficos
Autor(a) principal: Hey, Fernando Lucas, 1990-
Data de Publicação: 2018
Tipo de documento: Trabalho de conclusão de curso
Idioma: por
Título da fonte: Repositório Institucional da UFPR
Texto Completo: https://hdl.handle.net/1884/71963
Resumo: Orientador : Rodrigo de Oliveira Soares
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spelling Hey, Fernando Lucas, 1990-Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Especialização MBA em FinançasSoares, Rodrigo Oliveira, 1966-2021-10-13T16:56:30Z2021-10-13T16:56:30Z2018https://hdl.handle.net/1884/71963Orientador : Rodrigo de Oliveira SoaresTrabalho de Conclusão de Curso (especialização) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Especialização MBA em FinançasInclui referênciasResumo : Este estudo teve como objetivo avaliar a aplicação de índices de insolvência numa amostra de empresas clientes de uma agência bancária. Para realização deste trabalho obteve-se uma amostra de 36 empresas tomadoras de empréstimos e que tiveram seus balancetes de 2016 avaliados pela instituição financeira. Os modelos de previsão escolhidos para aplicação foram os propostos por Kanitz, Elisabetsky e Lemos. Modelos baseados em indicadores contábeis tais como índices de liquidez, rentabilidade, retorno do capital entre outros. Os modelos se utilizam de dados do balanço patrimonial (BP) e demonstrativo de resultados do exercício (DRE). Na amostra constavam 16 empresas inadimplentes e 16 adimplentes, o objetivo era verificar se os modelos seriam capazes de classificar as empresas inadimplentes como insolventes e as adimplentes como solventes. Obtidos os resultados, verificouse que o modelo com maior número de acerto foi o de Lemos (87%), seguido pelo modelo de Elizabetsky (81%) e de Kanitz (69%). Foram aplicados também os modelos nos balancetes de 2014 e 2015 das empresas do grupo de inadimplentes, porém com base nesses dados os modelos não foram capazes de aponta-las como insolventes.1 arquivo ( 40 p.) : grafs., tabs.application/pdfAdministração bancáriaInadimplencia (Finanças)Estudo de caso : utilização de modelos de previsão de insolvência em uma agência bancáriainfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisporreponame:Repositório Institucional da UFPRinstname:Universidade Federal do Paraná (UFPR)instacron:UFPRinfo:eu-repo/semantics/openAccessORIGINALR - E - FERNANDO LUCAS HEY.pdfapplication/pdf1044297https://acervodigital.ufpr.br/bitstream/1884/71963/1/R%20-%20E%20-%20FERNANDO%20LUCAS%20HEY.pdf37fedc2b429af7b2088a78e52fdd9dddMD51open access1884/719632021-10-13 13:56:30.643open accessoai:acervodigital.ufpr.br:1884/71963Repositório de PublicaçõesPUBhttp://acervodigital.ufpr.br/oai/requestopendoar:3082021-10-13T16:56:30Repositório Institucional da UFPR - Universidade Federal do Paraná (UFPR)false
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